PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLIN с DAPP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLIN и DAPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLIN и DAPP


2026 (YTD)20252024202320222021
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF
-10.69%-5.47%15.64%36.13%-21.46%26.30%
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF
-10.28%15.03%44.87%285.02%-85.60%-38.65%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLIN показывает доходность -10.69%, а DAPP немного выше – -10.28%.


GLIN

1 день
1.53%
1 месяц
-9.12%
С начала года
-10.69%
6 месяцев
-7.68%
1 год
-2.80%
3 года*
10.93%
5 лет*
5.27%
10 лет*
1.54%

DAPP

1 день
-0.60%
1 месяц
-10.50%
С начала года
-10.28%
6 месяцев
-33.02%
1 год
55.13%
3 года*
49.07%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Vectors India Growth Leaders ETF

VanEck Digital Transformation ETF

Сравнение комиссий GLIN и DAPP

GLIN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии DAPP в 0.50%.


Доходность на риск

GLIN vs. DAPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLIN
Ранг доходности на риск GLIN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIN: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIN: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIN: 88
Ранг коэф-та Мартина

DAPP
Ранг доходности на риск DAPP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPP: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLIN c DAPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLINDAPPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.15

0.83

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

1.52

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.17

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.33

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.55

2.89

-3.44

GLIN vs. DAPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLIN на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа DAPP равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIN и DAPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLINDAPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

0.83

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

-0.17

+0.06

Корреляция

Корреляция между GLIN и DAPP составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIN и DAPP

Дивидендная доходность GLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как DAPP не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF
0.94%0.84%3.58%0.96%1.70%0.00%0.24%1.42%0.12%0.10%1.39%3.11%
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF
0.00%0.00%4.04%0.00%0.00%10.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLIN и DAPP

Максимальная просадка GLIN за все время составила -79.36%, что меньше максимальной просадки DAPP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIN и DAPP.


Загрузка...

Показатели просадок


GLINDAPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.36%

-91.90%

+12.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.56%

-48.21%

+29.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.24%

-50.81%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.04%

-58.22%

+7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

22.22%

-16.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GLIN и DAPP

Текущая волатильность для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) составляет 7.93%, в то время как у VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) волатильность равна 18.93%. Это указывает на то, что GLIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLINDAPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

18.93%

-11.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

50.35%

-37.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

66.87%

-48.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.95%

73.26%

-55.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.62%

73.26%

-49.64%