PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLIFX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLIFX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

GLIFX управляется Lazard. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности GLIFX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLIFX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLIFX показывает доходность 6.94%, а LZEMX немного ниже – 6.61%. За последние 10 лет акции GLIFX превзошли акции LZEMX по среднегодовой доходности: 9.98% против 9.39% соответственно.

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий GLIFX и LZEMX

GLIFX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии LZEMX в 1.06%.

LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Доходность на риск

GLIFX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLIFX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLIFXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

2.95

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

3.72

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.57

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

3.86

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.41

14.21

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLIFX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLIFX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LZEMX равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIFX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLIFXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.95

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.78

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.58

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.39

+0.47

Корреляция

Корреляция между GLIFX и LZEMX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIFX и LZEMX

Дивидендная доходность GLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок GLIFX и LZEMX

Максимальная просадка GLIFX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIFX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLIFXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-60.08%

+30.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-10.42%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.15%

-30.55%

+13.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.65%

-44.08%

+14.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-9.04%

+2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-16.71%

+13.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.89%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GLIFX и LZEMX

Текущая волатильность для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) составляет 4.77%, в то время как у Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что GLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLIFXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

6.23%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

9.72%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

14.30%

-3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

14.11%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

16.34%

-3.09%