Сравнение GLIFX с ICMPX
GLIFX (Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares) and ICMPX (Lazard International Quality Growth Portfolio) are both mutual funds - GLIFX is a Global Equities fund managed by Lazard, while ICMPX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Lazard. Over the past 5 years, GLIFX returned 11.63%/yr vs 1.16%/yr for ICMPX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLIFX charges 0.97%/yr vs 0.85%/yr for ICMPX.
Доходность
Сравнение доходности GLIFX и ICMPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLIFX показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у ICMPX с доходностью -4.68%.
GLIFX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 16.72%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 10.77%
ICMPX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -4.68%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- -2.40%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLIFX и ICMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 8.80% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 21.11% |
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | -4.68% | 11.70% | 5.62% | 17.84% | -20.11% | 10.02% | 23.95% | 32.86% |
Correlation
The correlation between GLIFX and ICMPX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between GLIFX and ICMPX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLIFX vs. ICMPX — Ранг доходности на риск
GLIFX
ICMPX
Сравнение GLIFX c ICMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLIFX | ICMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.00 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | -0.07 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | -0.20 | +6.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLIFX и ICMPX
Максимальная просадка GLIFX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки ICMPX в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIFX и ICMPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLIFX | ICMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.65% | -34.70% | +5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -15.45% | +6.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.02% | -15.45% | +5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.15% | -34.70% | +17.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -8.54% | +4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -8.78% | +5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 5.65% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLIFX и ICMPX
Текущая волатильность для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) составляет 2.62%, в то время как у Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что GLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLIFX | ICMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 4.03% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 11.33% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.81% | 14.01% | -3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.01% | 16.42% | -5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.31% | 17.62% | -4.31% |
Сравнение комиссий GLIFX и ICMPX
GLIFX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ICMPX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLIFX и ICMPX
Дивидендная доходность GLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности ICMPX в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 7.22% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | 4.56% | 4.35% | 2.92% | 0.62% | 1.07% | 2.04% | 0.87% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLIFX and ICMPX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICMPX has higher volatility (4.03%) compared to GLIFX (2.62%). In terms of maximum drawdown, GLIFX dropped -29.65% vs ICMPX's -34.70%.
GLIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLIFX и ICMPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор