PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLIFX с GQRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLIFX с GQRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX).

GLIFX управляется Lazard. GQRIX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GLIFX и GQRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLIFX и GQRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%11.69%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.87%0.91%20.18%19.79%-3.64%17.13%14.75%12.84%

Доходность по периодам

С начала года, GLIFX показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у GQRIX с доходностью 7.87%.

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%

GQRIX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.69%
С начала года
7.87%
6 месяцев
7.23%
1 год
7.92%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT
Часто сравнивают с GQRIX:
GQRIX с ALGRXGQRIX с ACAZXGQRIX с VTGQRIX с DUHPGQRIX с FSGGXGQRIX с RSPGQRIX с PRWCX

Сравнение комиссий GLIFX и GQRIX

GLIFX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GQRIX в 0.75%.

GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Доходность на риск

GLIFX vs. GQRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GQRIX
Ранг доходности на риск GQRIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLIFX c GQRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLIFXGQRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

0.68

+1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

0.97

+1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.14

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

0.97

+1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.41

3.48

+7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLIFX vs. GQRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLIFX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа GQRIX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIFX и GQRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLIFXGQRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

0.68

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.79

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.73

+0.13

Корреляция

Корреляция между GLIFX и GQRIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIFX и GQRIX

Дивидендная доходность GLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности GQRIX в 7.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.36%7.94%6.46%1.39%2.99%1.65%0.11%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLIFX и GQRIX

Максимальная просадка GLIFX за все время составила -29.65%, примерно равная максимальной просадке GQRIX в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIFX и GQRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLIFXGQRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-28.86%

-0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-8.80%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.15%

-20.29%

+3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-3.35%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-4.94%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.53%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GLIFX и GQRIX

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что GLIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLIFXGQRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

3.09%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

6.73%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

11.89%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

14.69%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

17.40%

-4.15%