PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLIFX с GIDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLIFX с GIDGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX).

GLIFX управляется Lazard. GIDGX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 апр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности GLIFX и GIDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLIFX и GIDGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%
GIDGX
Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio		-0.77%15.74%20.59%17.92%-12.75%18.46%8.41%19.97%-8.26%15.18%

Доходность по периодам

С начала года, GLIFX показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у GIDGX с доходностью -0.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLIFX имеют среднегодовую доходность 9.98%, а акции GIDGX немного отстают с 9.89%.

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%

GIDGX

1 день
2.51%
1 месяц
-4.19%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
2.10%
1 год
16.31%
3 года*
15.56%
5 лет*
9.42%
10 лет*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio

Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT
Часто сравнивают с GIDGX:
GIDGX с IAUGIDGX с GCCHXGIDGX с SSGLXGIDGX с GQFPXGIDGX с VMNVXGIDGX с GICIXGIDGX с GMGEX

Сравнение комиссий GLIFX и GIDGX

GLIFX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GIDGX в 0.17%.

GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
GIDGX
Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio

Доходность на риск

GLIFX vs. GIDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GIDGX
Ранг доходности на риск GIDGX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIDGX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIDGX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIDGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIDGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIDGX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLIFX c GIDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLIFXGIDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

1.28

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

1.74

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.28

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.37

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.41

6.79

+4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLIFX vs. GIDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLIFX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа GIDGX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIFX и GIDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLIFXGIDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.28

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.73

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.70

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.64

+0.21

Корреляция

Корреляция между GLIFX и GIDGX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIFX и GIDGX

Дивидендная доходность GLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности GIDGX в 6.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%
GIDGX
Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio		6.22%5.92%12.06%4.32%8.89%8.41%1.99%4.85%5.67%3.35%2.97%3.21%

Просадки

Сравнение просадок GLIFX и GIDGX

Максимальная просадка GLIFX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки GIDGX в -31.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIFX и GIDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLIFXGIDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-31.63%

+1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-10.90%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.15%

-20.39%

+3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.65%

-31.63%

+1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-4.81%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-3.90%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.20%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GLIFX и GIDGX

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX) имеют волатильность 4.77% и 5.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLIFXGIDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

5.00%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

7.79%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

13.14%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

12.96%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

14.16%

-0.91%