PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLFOX с MDGCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLFOX с MDGCX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GLFOX (Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares) and MDGCX (BlackRock Advantage Global Fund, Inc.) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, GLFOX returned 10.55%/yr vs 12.55%/yr for MDGCX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLFOX charges 1.22%/yr vs 0.96%/yr for MDGCX.

Доходность

Сравнение доходности GLFOX и MDGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLFOX показывает доходность 8.78%, что значительно ниже, чем у MDGCX с доходностью 15.18%. За последние 10 лет акции GLFOX уступали акциям MDGCX по среднегодовой доходности: 10.55% против 12.55% соответственно.

GLFOX

1 день
0.05%
1 месяц
-0.69%
С начала года
8.78%
6 месяцев
9.02%
1 год
16.48%
3 года*
14.60%
5 лет*
11.19%
10 лет*
10.55%

MDGCX

1 день
-2.21%
1 месяц
-0.59%
С начала года
15.18%
6 месяцев
14.43%
1 год
32.44%
3 года*
20.00%
5 лет*
10.75%
10 лет*
12.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLFOX и MDGCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		8.78%23.53%6.43%10.59%-1.59%19.67%-4.71%21.95%-4.06%20.44%
MDGCX
BlackRock Advantage Global Fund, Inc.		15.18%23.61%10.87%22.43%-17.94%17.52%15.61%25.54%-11.73%23.41%

Correlation

The correlation between GLFOX and MDGCX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г.

0.61

Over the past year, the correlation between GLFOX and MDGCX has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares

BlackRock Advantage Global Fund, Inc.

Часто сравнивают с GLFOX:
GLFOX с IFRAGLFOX с TIBAXGLFOX с AMZAGLFOX с FIWGLFOX с MRFOXGLFOX с LCSIXGLFOX с AIRR
Часто сравнивают с MDGCX:
MDGCX с VXUSMDGCX с VMVFXMDGCX с GLIFXMDGCX с GQRIXMDGCX с VEOIXMDGCX с CSUAXMDGCX с CWGIX

Доходность на риск

GLFOX vs. MDGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLFOX
Ранг доходности на риск GLFOX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLFOX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLFOX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLFOX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLFOX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLFOX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
MDGCX
Ранг доходности на риск MDGCX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDGCX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDGCX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDGCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDGCX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDGCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLFOX c MDGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLFOXMDGCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.54

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
3.37

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.46

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

4.24

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.72

18.39

-12.67

GLFOX vs. MDGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLFOX на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа MDGCX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLFOX и MDGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLFOX и MDGCX

Максимальная просадка GLFOX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки MDGCX в -48.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLFOX и MDGCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLFOXMDGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-48.25%

+18.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-8.07%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.07%

-21.46%

+11.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

-26.68%

+9.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.65%

-34.87%

+5.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-3.86%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-9.92%

+6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

1.86%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GLFOX и MDGCX

Текущая волатильность для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) составляет 2.61%, в то время как у BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что GLFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLFOXMDGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

5.72%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

11.21%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.84%

13.51%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

16.29%

-5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.24%

17.20%

-3.96%

Сравнение комиссий GLFOX и MDGCX

GLFOX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии MDGCX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLFOX и MDGCX

Дивидендная доходность GLFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что меньше доходности MDGCX в 7.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		7.01%6.03%4.00%2.69%14.50%6.02%2.39%4.20%13.99%6.82%2.07%11.01%
MDGCX
BlackRock Advantage Global Fund, Inc.		7.74%8.91%7.78%1.42%1.75%16.75%3.77%1.73%4.06%34.82%0.65%5.18%

Часто задаваемые вопросы

GLFOX and MDGCX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDGCX has higher volatility (5.72%) compared to GLFOX (2.61%). In terms of maximum drawdown, GLFOX dropped -29.65% vs MDGCX's -48.25%.

MDGCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLFOX и MDGCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор