PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLFOX с LEVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLFOX с LEVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX).

GLFOX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. LEVIX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности GLFOX и LEVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLFOX и LEVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		6.93%23.53%6.43%10.59%-1.59%19.67%-4.71%21.95%-4.06%20.44%
LEVIX
Lazard US Equity Concentrated Portfolio		-4.00%8.78%12.37%17.11%-19.92%26.16%8.98%31.72%-6.19%15.49%

Доходность по периодам

С начала года, GLFOX показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у LEVIX с доходностью -4.00%. За последние 10 лет акции GLFOX превзошли акции LEVIX по среднегодовой доходности: 9.76% против 8.57% соответственно.

GLFOX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.05%
С начала года
6.93%
6 месяцев
12.36%
1 год
23.83%
3 года*
14.18%
5 лет*
11.99%
10 лет*
9.76%

LEVIX

1 день
4.79%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-4.00%
6 месяцев
3.11%
1 год
20.10%
3 года*
8.10%
5 лет*
4.66%
10 лет*
8.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares

Lazard US Equity Concentrated Portfolio

Часто сравнивают с GLFOX:
GLFOX с IFRAGLFOX с TIBAXGLFOX с AMZAGLFOX с AIRRGLFOX с FIWGLFOX с MRFOXGLFOX с LCSIX
Часто сравнивают с LEVIX:
LEVIX с SCHDLEVIX с GDELEVIX с ICMPXLEVIX с LZIEXLEVIX с LEAIXLEVIX с LISIXLEVIX с DHAMX

Сравнение комиссий GLFOX и LEVIX

GLFOX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии LEVIX в 0.76%.

GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares
LEVIX
Lazard US Equity Concentrated Portfolio

Доходность на риск

GLFOX vs. LEVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLFOX
Ранг доходности на риск GLFOX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLFOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLFOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLFOX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLFOX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLFOX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
LEVIX
Ранг доходности на риск LEVIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEVIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEVIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEVIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEVIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEVIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLFOX c LEVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLFOXLEVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

0.73

+1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

1.21

+1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.16

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

1.05

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.29

3.48

+7.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLFOX vs. LEVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLFOX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа LEVIX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLFOX и LEVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLFOXLEVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

0.73

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.06

+1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.16

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.20

+0.63

Корреляция

Корреляция между GLFOX и LEVIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLFOX и LEVIX

Дивидендная доходность GLFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, тогда как LEVIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		6.12%6.03%4.00%2.69%14.50%6.02%2.39%4.20%13.99%6.82%2.07%11.01%
LEVIX
Lazard US Equity Concentrated Portfolio		0.00%0.00%144.28%100.53%6.31%15.14%1.65%0.82%11.61%6.84%4.91%3.71%

Просадки

Сравнение просадок GLFOX и LEVIX

Максимальная просадка GLFOX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки LEVIX в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLFOX и LEVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLFOXLEVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-69.24%

+39.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-16.14%

+7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

-69.24%

+52.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.65%

-69.24%

+39.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-56.84%

+50.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-12.33%

+8.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

4.89%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GLFOX и LEVIX

Текущая волатильность для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) составляет 4.78%, в то время как у Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что GLFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLFOXLEVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

8.46%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

16.80%

-9.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

28.42%

-17.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.72%

72.41%

-61.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

52.94%

-39.67%