PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLFOX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLFOX с FNSTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

GLFOX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GLFOX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLFOX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		5.88%23.53%6.43%10.59%-1.59%19.67%-4.71%0.55%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.34%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, GLFOX показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у FNSTX с доходностью 3.34%.

GLFOX

1 день
1.38%
1 месяц
-7.06%
С начала года
5.88%
6 месяцев
11.00%
1 год
22.84%
3 года*
13.81%
5 лет*
11.85%
10 лет*
9.65%

FNSTX

1 день
-0.91%
1 месяц
-6.77%
С начала года
3.34%
6 месяцев
5.71%
1 год
24.93%
3 года*
15.89%
5 лет*
10.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с GLFOX:
GLFOX с IFRAGLFOX с TIBAXGLFOX с AMZAGLFOX с AIRRGLFOX с FIWGLFOX с MRFOXGLFOX с SPY
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий GLFOX и FNSTX

GLFOX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии FNSTX в 1.00%.

GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund

Доходность на риск

GLFOX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLFOX
Ранг доходности на риск GLFOX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLFOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLFOX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLFOX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLFOX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLFOX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLFOX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLFOXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

1.61

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

2.09

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

3.08

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.32

10.64

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLFOX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLFOX на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLFOX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLFOXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.61

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.68

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.58

+0.25

Корреляция

Корреляция между GLFOX и FNSTX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLFOX и FNSTX

Дивидендная доходность GLFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности FNSTX в 4.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		6.18%6.03%4.00%2.69%14.50%6.02%2.39%4.20%13.99%6.82%2.07%11.01%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		4.03%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLFOX и FNSTX

Максимальная просадка GLFOX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLFOX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLFOXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-35.82%

+6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-8.43%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

-21.97%

+4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-7.47%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-5.25%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.44%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GLFOX и FNSTX

Текущая волатильность для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) составляет 4.59%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что GLFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLFOXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

6.52%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

12.38%

-4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

16.05%

-5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

14.92%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

18.79%

-5.52%