PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLFOX с CSUAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLFOX с CSUAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX).

GLFOX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. CSUAX - это пассивный фонд от Cohen & Steers, который отслеживает доходность FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GLFOX и CSUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLFOX и CSUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		5.88%23.53%6.43%10.59%-1.59%19.67%-4.71%21.95%-4.06%20.44%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		8.35%14.30%8.30%2.09%-5.20%16.24%-1.65%24.26%-5.83%17.99%

Доходность по периодам

С начала года, GLFOX показывает доходность 5.88%, что значительно ниже, чем у CSUAX с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции GLFOX превзошли акции CSUAX по среднегодовой доходности: 9.65% против 7.48% соответственно.

GLFOX

1 день
1.38%
1 месяц
-7.06%
С начала года
5.88%
6 месяцев
11.00%
1 год
22.84%
3 года*
13.81%
5 лет*
11.85%
10 лет*
9.65%

CSUAX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.38%
С начала года
8.35%
6 месяцев
8.97%
1 год
17.98%
3 года*
10.78%
5 лет*
7.79%
10 лет*
7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с GLFOX:
GLFOX с IFRAGLFOX с TIBAXGLFOX с AMZAGLFOX с AIRRGLFOX с FIWGLFOX с MRFOXGLFOX с SPY
Часто сравнивают с CSUAX:
CSUAX с MVGIXCSUAX с APFDXCSUAX с GCCHXCSUAX с FGIAXCSUAX с LPXZXCSUAX с MEGICSUAX с PORTX

Сравнение комиссий GLFOX и CSUAX

И GLFOX, и CSUAX имеют комиссию равную 1.22%.

GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Доходность на риск

GLFOX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLFOX
Ранг доходности на риск GLFOX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLFOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLFOX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLFOX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLFOX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLFOX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CSUAX
Ранг доходности на риск CSUAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLFOX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLFOXCSUAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

1.63

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

2.17

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

2.36

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.32

10.32

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLFOX vs. CSUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLFOX на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа CSUAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLFOX и CSUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLFOXCSUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.63

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.61

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.50

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.55

+0.28

Корреляция

Корреляция между GLFOX и CSUAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLFOX и CSUAX

Дивидендная доходность GLFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности CSUAX в 7.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		6.18%6.03%4.00%2.69%14.50%6.02%2.39%4.20%13.99%6.82%2.07%11.01%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		7.46%8.09%2.23%2.17%3.55%2.95%1.30%1.52%2.08%5.00%2.04%6.20%

Просадки

Сравнение просадок GLFOX и CSUAX

Максимальная просадка GLFOX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLFOX и CSUAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLFOXCSUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-52.20%

+22.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-7.98%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

-20.45%

+3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.65%

-35.05%

+5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-4.38%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-8.49%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.83%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GLFOX и CSUAX

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что GLFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLFOXCSUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

3.26%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

6.89%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

11.48%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

12.89%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

14.89%

-1.62%