Сравнение GLFOX с BILS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS).
GLFOX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. BILS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности GLFOX и BILS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLFOX и BILS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLFOX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares | 5.88% | 23.53% | 6.43% | 10.59% | -1.59% | 19.67% | 4.86% |
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 0.80% | 4.23% | 5.17% | 4.92% | 0.90% | -0.08% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, GLFOX показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у BILS с доходностью 0.80%.
GLFOX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- 22.84%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 9.65%
BILS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLFOX и BILS
GLFOX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии BILS в 0.14%.
Доходность на риск
GLFOX vs. BILS — Ранг доходности на риск
GLFOX
BILS
Сравнение GLFOX c BILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLFOX | BILS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 16.39 | -14.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 75.13 | -72.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 26.69 | -25.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 132.67 | -129.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 1,118.82 | -1,107.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLFOX | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 16.39 | -14.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 10.37 | -9.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 9.65 | -8.83 |
Корреляция
Корреляция между GLFOX и BILS составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLFOX и BILS
Дивидендная доходность GLFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности BILS в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLFOX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares | 6.18% | 6.03% | 4.00% | 2.69% | 14.50% | 6.02% | 2.39% | 4.20% | 13.99% | 6.82% | 2.07% | 11.01% |
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.08% | 5.01% | 4.98% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLFOX и BILS
Максимальная просадка GLFOX за все время составила -29.65%, что больше максимальной просадки BILS в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLFOX и BILS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLFOX | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.65% | -0.41% | -29.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -0.03% | -8.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.14% | -0.40% | -16.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | 0.00% | -7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -0.04% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 0.00% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLFOX и BILS
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что GLFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLFOX | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 0.05% | +4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.39% | 0.15% | +7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.76% | 0.24% | +10.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.71% | 0.31% | +10.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 0.30% | +12.97% |