PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLEIX с IGNAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLEIX с IGNAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) и Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX).

GLEIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 сент. 2017 г.. IGNAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности GLEIX и IGNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) и Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLEIX и IGNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLEIX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund		22.46%5.30%58.18%15.08%18.96%38.31%-17.46%16.95%-15.17%6.98%
IGNAX
Delaware Ivy Natural Resources Fund		18.73%38.01%-0.56%1.26%17.52%26.06%-12.38%9.24%-23.79%10.97%

Доходность по периодам

С начала года, GLEIX показывает доходность 22.46%, что значительно выше, чем у IGNAX с доходностью 18.73%.

GLEIX

1 день
-1.00%
1 месяц
1.47%
С начала года
22.46%
6 месяцев
22.41%
1 год
20.86%
3 года*
33.06%
5 лет*
26.79%
10 лет*
—

IGNAX

1 день
1.29%
1 месяц
-0.81%
С начала года
18.73%
6 месяцев
27.22%
1 год
61.27%
3 года*
18.52%
5 лет*
16.68%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund

Delaware Ivy Natural Resources Fund

Часто сравнивают с GLEIX:
GLEIX с MLPAGLEIX с BGLYXGLEIX с FMGIXGLEIX с DHIVXGLEIX с FSENXGLEIX с GCGIXGLEIX с CSUIX
Часто сравнивают с IGNAX:
IGNAX с AIFRXIGNAX с JEEIXIGNAX с DEMAXIGNAX с NMFIXIGNAX с PGJZXIGNAX с VASVXIGNAX с DEVLX

Сравнение комиссий GLEIX и IGNAX

GLEIX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии IGNAX в 1.82%.

IGNAX
Delaware Ivy Natural Resources Fund
GLEIX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund

Доходность на риск

GLEIX vs. IGNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLEIX
Ранг доходности на риск GLEIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLEIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLEIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLEIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLEIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IGNAX
Ранг доходности на риск IGNAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGNAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGNAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGNAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGNAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGNAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLEIX c IGNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) и Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLEIXIGNAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

2.80

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

3.33

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.52

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

3.94

-2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.38

21.18

-16.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLEIX vs. IGNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLEIX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа IGNAX равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLEIX и IGNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLEIXIGNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.80

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

0.76

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.22

+0.39

Корреляция

Корреляция между GLEIX и IGNAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLEIX и IGNAX

Дивидендная доходность GLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, тогда как IGNAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GLEIX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund		8.16%10.00%25.43%10.22%4.70%8.41%4.17%4.83%3.54%0.68%0.00%
IGNAX
Delaware Ivy Natural Resources Fund		0.00%0.00%5.68%1.94%2.02%2.30%0.29%1.75%0.00%0.00%0.06%

Просадки

Сравнение просадок GLEIX и IGNAX

Максимальная просадка GLEIX за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки IGNAX в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLEIX и IGNAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLEIXIGNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-77.49%

+18.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-15.59%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-24.79%

+2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-9.23%

+7.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-35.83%

+27.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

2.90%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GLEIX и IGNAX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) составляет 3.39%, в то время как у Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что GLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLEIXIGNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

5.41%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

14.80%

-4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

22.32%

-3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

21.99%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.59%

22.59%

+3.00%