PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDYX с TSDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDYX с TSDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).

GLDYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GLDYX и TSDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDYX и TSDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GLDYX
GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund		0.09%5.66%4.81%5.09%-4.42%-0.47%0.15%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, GLDYX показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.

GLDYX

1 день
0.08%
1 месяц
-0.42%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.10%
3 года*
4.71%
5 лет*
2.06%
10 лет*
2.27%

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с GLDYX:
GLDYX с AAAUGLDYX с GSCYXGLDYX с GMWZXGLDYX с GGBZXGLDYX с GMGZXGLDYX с IAUGLDYX с GMFZX
Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX

Сравнение комиссий GLDYX и TSDLX

GLDYX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии TSDLX в 0.40%.

TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund
GLDYX
GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund

Доходность на риск

GLDYX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDYX
Ранг доходности на риск GLDYX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDYX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDYX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDYX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDYXTSDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.86

3.76

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.57

8.03

-3.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.67

2.14

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.03

7.19

-3.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.82

29.03

-11.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDYX vs. TSDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDYX на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSDLX равному 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDYX и TSDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDYXTSDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

3.76

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

1.45

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.46

-0.81

Корреляция

Корреляция между GLDYX и TSDLX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDYX и TSDLX

Дивидендная доходность GLDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDYX
GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund		4.11%4.32%4.31%3.36%1.72%1.02%1.70%2.49%2.87%1.60%1.66%1.03%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLDYX и TSDLX

Максимальная просадка GLDYX за все время составила -11.73%, что больше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDYX и TSDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDYXTSDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.73%

-7.86%

-3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.04%

-1.26%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.68%

-7.86%

+1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-1.05%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-1.83%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.31%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDYX и TSDLX

GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что GLDYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDYXTSDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

0.52%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.93%

1.52%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44%

2.40%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.81%

2.30%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.55%

2.24%

-0.69%