Сравнение GLDYX с DHEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).
GLDYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GLDYX и DHEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDYX и DHEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 0.09% | 5.66% | 4.81% | 5.09% | -4.42% | -0.47% | 3.39% | 4.00% | 1.83% | 1.76% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 0.82% | 6.06% | 9.33% | 8.91% | -3.38% | 2.74% | 3.09% | 4.85% | 3.18% | 4.23% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDYX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 0.82%.
GLDYX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 2.27%
DHEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDYX и DHEIX
GLDYX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии DHEIX в 0.53%.
Доходность на риск
GLDYX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск
GLDYX
DHEIX
Сравнение GLDYX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDYX | DHEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.86 | 4.60 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.57 | 8.07 | -3.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 2.53 | -0.86 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 10.53 | -6.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.82 | 39.35 | -21.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDYX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 4.60 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 2.96 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.87 | -1.21 |
Корреляция
Корреляция между GLDYX и DHEIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDYX и DHEIX
Дивидендная доходность GLDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности DHEIX в 5.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 4.11% | 4.32% | 4.31% | 3.36% | 1.72% | 1.02% | 1.70% | 2.49% | 2.87% | 1.60% | 1.66% | 1.03% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 5.98% | 5.51% | 6.21% | 5.52% | 3.72% | 2.62% | 3.22% | 4.05% | 3.74% | 3.45% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLDYX и DHEIX
Максимальная просадка GLDYX за все время составила -11.73%, примерно равная максимальной просадке DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDYX и DHEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDYX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.73% | -12.33% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -0.50% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.68% | -4.87% | -1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.27% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -0.77% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.13% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDYX и DHEIX
GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что GLDYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDYX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.36% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | 0.72% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 1.15% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.81% | 1.52% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.55% | 2.28% | -0.73% |