Сравнение GLDYX с DFCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).
GLDYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности GLDYX и DFCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDYX и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 0.09% | 5.66% | 4.81% | 5.09% | -4.42% | -0.47% | 3.39% | 4.00% | 1.83% | 1.69% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDYX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции GLDYX уступали акциям DFCFX по среднегодовой доходности: 2.27% против 2.44% соответственно.
GLDYX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 2.27%
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDYX и DFCFX
GLDYX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.
Доходность на риск
GLDYX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
GLDYX
DFCFX
Сравнение GLDYX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDYX | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.86 | 2.59 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.57 | 2.98 | +1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 3.80 | -2.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 2.07 | +1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.82 | 5.56 | +12.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDYX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 2.59 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 0.84 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.47 | 0.78 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.34 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между GLDYX и DFCFX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDYX и DFCFX
Дивидендная доходность GLDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности DFCFX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 4.11% | 4.32% | 4.31% | 3.36% | 1.72% | 1.02% | 1.70% | 2.49% | 2.87% | 1.60% | 1.66% | 1.03% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок GLDYX и DFCFX
Максимальная просадка GLDYX за все время составила -11.73%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDYX и DFCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDYX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.73% | -4.27% | -7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -1.03% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.68% | -4.27% | -2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.68% | -4.27% | -2.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | 0.00% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -0.26% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.38% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDYX и DFCFX
GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что GLDYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDYX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.15% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | 0.42% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 1.21% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.81% | 4.39% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.55% | 3.13% | -1.58% |