PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDX.TO с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDX.TO с GLDM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLDX.TO (Global X Gold Producers Index ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - GLDX.TO is a Commodity Producers Equities fund tracking the Mirae Asset North American Listed Gold Producers Index, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past year, GLDX.TO returned 78.63% vs 33.69% for GLDM. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GLDX.TO и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GLDX.TO торгуется в CAD, в то время как GLDM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLDX.TO показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 4.31%.

GLDX.TO

1 день
2.14%
1 месяц
3.05%
С начала года
1.21%
6 месяцев
5.99%
1 год
78.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLDM

1 день
0.00%
1 месяц
-0.46%
С начала года
4.31%
6 месяцев
5.05%
1 год
33.69%
3 года*
32.68%
5 лет*
21.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDX.TO и GLDM

2026 (YTD)20252024
GLDX.TO
Global X Gold Producers Index ETF		1.21%178.05%-11.40%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		5.29%56.67%0.70%

Correlation

The correlation between GLDX.TO and GLDM is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г.

0.72

The correlation between GLDX.TO and GLDM has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Producers Index ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с GLDX.TO:
GLDX.TO с ZGD.TOGLDX.TO с HLIT.TOGLDX.TO с COPP.TOGLDX.TO с HEP.TOGLDX.TO с NRGY.TOGLDX.TO с CPCC.TOGLDX.TO с USCL.TO
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

GLDX.TO vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDX.TO
Ранг доходности на риск GLDX.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDX.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDX.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDX.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDX.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDX.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDX.TO c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDX.TOGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.35

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
1.76

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

1.97

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.69

4.79

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDX.TO vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDX.TO на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDX.TO и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDX.TOGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.35

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

1.10

+0.72

Просадки

Сравнение просадок GLDX.TO и GLDM

Максимальная просадка GLDX.TO за все время составила -30.14%, что больше максимальной просадки GLDM в -22.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDX.TO и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDX.TOGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.14%

-22.74%

-7.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.14%

-17.22%

-12.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.23%

-15.33%

-8.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-7.09%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.80%

7.05%

+4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDX.TO и GLDM

Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что GLDX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDX.TOGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.29%

5.27%

+10.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.13%

21.64%

+14.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.14%

25.15%

+20.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.61%

16.78%

+26.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.61%

16.14%

+27.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDX.TO и GLDM

Дивидендная доходность GLDX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%
GLDX.TO
Global X Gold Producers Index ETF		0.96%0.97%0.08%

Часто задаваемые вопросы

GLDX.TO and GLDM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDX.TO is categorized as Commodity Producers Equities, while GLDM is Gold. GLDX.TO tracks Mirae Asset North American Listed Gold Producers Index, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Global X and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDX.TO и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор