PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDX.TO с HBNK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDX.TO с HBNK.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO).

GLDX.TO и HBNK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDX.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset North American Listed Gold Producers Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2024 г.. HBNK.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLDX.TO и HBNK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDX.TO и HBNK.TO

2026 (YTD)20252024
GLDX.TO
Global X Gold Producers Index ETF		8.02%178.05%-11.40%
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		1.67%43.71%1.91%

Доходность по периодам

С начала года, GLDX.TO показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у HBNK.TO с доходностью 1.67%.

GLDX.TO

1 день
7.06%
1 месяц
-19.13%
С начала года
8.02%
6 месяцев
24.46%
1 год
114.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HBNK.TO

1 день
2.25%
1 месяц
-4.06%
С начала года
1.67%
6 месяцев
14.60%
1 год
52.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Producers Index ETF

Global X Equal Weight Banks Index ETF

Часто сравнивают с GLDX.TO:
GLDX.TO с ZGD.TOGLDX.TO с CPCC.TOGLDX.TO с HLIT.TOGLDX.TO с NRGY.TOGLDX.TO с HEP.TOGLDX.TO с USCL.TOGLDX.TO с HXT.TO
Часто сравнивают с HBNK.TO:
HBNK.TO с ZEB.TOHBNK.TO с HCAL.TOHBNK.TO с XEQT.TOHBNK.TO с EBNK.TOHBNK.TO с HMAX.TOHBNK.TO с FIE.TOHBNK.TO с ENB.TO

Сравнение комиссий GLDX.TO и HBNK.TO

HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF

Доходность на риск

GLDX.TO vs. HBNK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDX.TO
Ранг доходности на риск GLDX.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDX.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDX.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDX.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDX.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDX.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HBNK.TO
Ранг доходности на риск HBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDX.TO c HBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDX.TOHBNK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

3.89

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

4.95

-2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.76

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.84

6.21

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.73

24.46

-10.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDX.TO vs. HBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDX.TO на текущий момент составляет 2.44, что ниже коэффициента Шарпа HBNK.TO равного 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDX.TO и HBNK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDX.TOHBNK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

3.89

-1.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.37

2.31

+0.06

Корреляция

Корреляция между GLDX.TO и HBNK.TO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDX.TO и HBNK.TO

Дивидендная доходность GLDX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности HBNK.TO в 2.97%

TTM202520242023
GLDX.TO
Global X Gold Producers Index ETF		0.90%0.97%0.08%0.00%
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		2.97%3.24%4.15%2.45%

Просадки

Сравнение просадок GLDX.TO и HBNK.TO

Максимальная просадка GLDX.TO за все время составила -30.14%, что больше максимальной просадки HBNK.TO в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDX.TO и HBNK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDX.TOHBNK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.14%

-14.78%

-15.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.14%

-8.48%

-21.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.13%

-6.03%

-13.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-2.41%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.42%

2.15%

+6.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDX.TO и HBNK.TO

Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO) имеет более высокую волатильность в 18.08% по сравнению с Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что GLDX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDX.TOHBNK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.08%

5.70%

+12.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.21%

9.90%

+28.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.99%

13.46%

+33.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.32%

12.43%

+30.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.32%

12.43%

+30.89%