Сравнение GLDW с EGGY
GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) and EGGY (NestYield Dynamic Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. GLDW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for EGGY.
Доходность
Сравнение доходности GLDW и EGGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDW показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у EGGY с доходностью 45.43%.
GLDW
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -6.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EGGY
- 1 день
- 4.22%
- 1 месяц
- 13.97%
- С начала года
- 45.43%
- 6 месяцев
- 44.34%
- 1 год
- 57.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDW и EGGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | -5.44% | 9.36% |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 45.43% | -10.51% |
Correlation
The correlation between GLDW and EGGY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDW vs. EGGY — Ранг доходности на риск
GLDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EGGY
Сравнение GLDW c EGGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и NestYield Dynamic Income ETF (EGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDW | EGGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDW и EGGY
Максимальная просадка GLDW за все время составила -30.07%, что больше максимальной просадки EGGY в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и EGGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDW | EGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.07% | -18.34% | -11.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.45% | 0.00% | -27.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | -5.23% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и EGGY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDW | EGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.30% | 31.41% | +5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.30% | 29.96% | +7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.30% | 29.96% | +7.34% |
Сравнение комиссий GLDW и EGGY
GLDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EGGY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и EGGY
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 21.93%, что меньше доходности EGGY в 24.53%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 24.53% | 28.26% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 21.93% | 3.75% |
Часто задаваемые вопросы
GLDW and EGGY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EGGY is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EGGY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.
EGGY has the higher dividend yield at 24.53%, compared with 21.93% for GLDW.
They also come from different issuers: State Street and NestYield. Their fees differ too: 0.99% for GLDW and 0.95% for EGGY.
Подберите оптимальное распределение для GLDW и EGGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор