PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDV.MI с JEIP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDV.MI с JEIP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) и JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L).

GLDV.MI и JEIP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDV.MI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global BMI Index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. JEIP.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GLDV.MI и JEIP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) и JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDV.MI и JEIP.L

2026 (YTD)20252024
GLDV.MI
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS		4.13%4.55%-1.46%
JEIP.L
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist		1.52%-4.40%1.28%
Разные валюты инструментов

GLDV.MI торгуется в EUR, в то время как JEIP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEIP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLDV.MI показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у JEIP.L с доходностью 1.52%.

GLDV.MI

1 день
0.49%
1 месяц
-3.11%
С начала года
4.13%
6 месяцев
7.37%
1 год
8.29%
3 года*
9.86%
5 лет*
6.71%
10 лет*
6.37%

JEIP.L

1 день
0.76%
1 месяц
-3.33%
С начала года
1.52%
6 месяцев
4.85%
1 год
0.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS

JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с GLDV.MI:
GLDV.MI с TDIV.ASGLDV.MI с GXLE.LGLDV.MI с VHYL.ASGLDV.MI с ISPA.DEGLDV.MI с VWCE.DEGLDV.MI с IUKD.LGLDV.MI с SPYW.DE
Часто сравнивают с JEIP.L:
JEIP.L с JEPIJEIP.L с JGPI.DEJEIP.L с JEPQJEIP.L с XYLDJEIP.L с JEQP.LJEIP.L с JEGP.LJEIP.L с VOO

Сравнение комиссий GLDV.MI и JEIP.L

GLDV.MI берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JEIP.L в 0.35%.

GLDV.MI
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS
JEIP.L
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist

Доходность на риск

GLDV.MI vs. JEIP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDV.MI
Ранг доходности на риск GLDV.MI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDV.MI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDV.MI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDV.MI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDV.MI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDV.MI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
JEIP.L
Ранг доходности на риск JEIP.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEIP.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEIP.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEIP.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEIP.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEIP.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDV.MI c JEIP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) и JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDV.MIJEIP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.08

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

0.18

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.03

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

0.14

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

0.49

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDV.MI vs. JEIP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDV.MI на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа JEIP.L равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDV.MI и JEIP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDV.MIJEIP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.08

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

-0.10

+0.57

Корреляция

Корреляция между GLDV.MI и JEIP.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDV.MI и JEIP.L

Дивидендная доходность GLDV.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности JEIP.L в 7.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDV.MI
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS		4.02%4.25%3.73%4.25%4.51%3.57%3.97%3.46%5.10%3.36%3.62%3.80%
JEIP.L
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist		7.50%7.18%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLDV.MI и JEIP.L

Максимальная просадка GLDV.MI за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки JEIP.L в -17.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDV.MI и JEIP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDV.MIJEIP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.02%

-15.73%

-25.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-9.08%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-3.62%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-5.40%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.82%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDV.MI и JEIP.L

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) и JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) имеют волатильность 3.02% и 2.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDV.MIJEIP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

2.94%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

6.22%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

12.83%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.38%

12.61%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

12.61%

+2.25%