Сравнение GLDV.MI с GHYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) и iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG).
GLDV.MI и GHYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDV.MI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global BMI Index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. GHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLDV.MI и GHYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDV.MI и GHYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDV.MI SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 4.13% | 4.55% | 14.31% | 3.25% | -1.62% | 25.05% | -16.89% | 22.98% | -4.10% | 4.11% |
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 0.72% | -1.93% | 12.84% | 9.90% | -6.71% | 9.23% | -2.12% | 16.04% | 0.72% | -4.42% |
Разные валюты инструментов
GLDV.MI торгуется в EUR, в то время как GHYG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GHYG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLDV.MI показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у GHYG с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции GLDV.MI превзошли акции GHYG по среднегодовой доходности: 6.37% против 4.90% соответственно.
GLDV.MI
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 7.37%
- 1 год
- 8.29%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 6.37%
GHYG
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 0.60%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDV.MI и GHYG
GLDV.MI берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GHYG в 0.40%.
Доходность на риск
GLDV.MI vs. GHYG — Ранг доходности на риск
GLDV.MI
GHYG
Сравнение GLDV.MI c GHYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) и iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDV.MI | GHYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.08 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 0.16 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.02 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.17 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 0.52 | +2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDV.MI | GHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.08 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.51 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.54 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.57 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между GLDV.MI и GHYG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDV.MI и GHYG
Дивидендная доходность GLDV.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности GHYG в 6.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDV.MI SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 4.02% | 4.25% | 3.73% | 4.25% | 4.51% | 3.57% | 3.97% | 3.46% | 5.10% | 3.36% | 3.62% | 3.80% |
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 6.24% | 6.03% | 6.11% | 5.60% | 4.64% | 4.57% | 4.36% | 4.61% | 5.62% | 4.60% | 4.61% | 4.79% |
Просадки
Сравнение просадок GLDV.MI и GHYG
Максимальная просадка GLDV.MI за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки GHYG в -26.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDV.MI и GHYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDV.MI | GHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.02% | -27.36% | -13.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -3.84% | -7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | -20.44% | +2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.02% | -27.36% | -13.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -2.15% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -3.38% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 1.01% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDV.MI и GHYG
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что GLDV.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDV.MI | GHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 1.92% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.67% | 3.84% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.25% | 7.87% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.38% | 7.36% | +5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 9.08% | +5.78% |