Сравнение GLDV.MI с GHYG
GLDV.MI (SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS) and GHYG (iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF) are both exchange-traded funds - GLDV.MI is a Global Equity Income fund tracking the S&P Global BMI Index, while GHYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLDV.MI returned 6.23%/yr vs 4.51%/yr for GHYG. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. GLDV.MI charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for GHYG.
Доходность
Сравнение доходности GLDV.MI и GHYG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLDV.MI торгуется в EUR, в то время как GHYG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GHYG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLDV.MI показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у GHYG с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции GLDV.MI превзошли акции GHYG по среднегодовой доходности: 6.23% против 4.51% соответственно.
GLDV.MI
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 7.98%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 6.23%
GHYG
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 4.51%
Сравнение доходности по годам GLDV.MI и GHYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDV.MI SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 7.40% | 4.55% | 14.31% | 3.25% | -1.62% | 25.05% | -16.89% | 22.98% | -4.10% | 4.11% |
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 2.07% | -1.93% | 12.84% | 9.90% | -6.71% | 9.23% | -2.12% | 16.04% | 0.72% | -4.42% |
Correlation
The correlation between GLDV.MI and GHYG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2014 г. | 0.39 |
The correlation between GLDV.MI and GHYG shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDV.MI vs. GHYG — Ранг доходности на риск
GLDV.MI
GHYG
Сравнение GLDV.MI c GHYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) и iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDV.MI | GHYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 1.90 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | 5.32 | +3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDV.MI | GHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.95 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.60 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.50 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.58 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок GLDV.MI и GHYG
Максимальная просадка GLDV.MI за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки GHYG в -26.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDV.MI и GHYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDV.MI | GHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.02% | -26.69% | -14.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.51% | -2.61% | -2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.81% | -9.94% | -6.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | -9.94% | -8.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.02% | -26.69% | -14.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -2.01% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -3.62% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 0.93% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDV.MI и GHYG
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что GLDV.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDV.MI | GHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 1.30% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 3.65% | +2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.03% | 5.20% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.35% | 7.22% | +5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.78% | 9.02% | +5.76% |
Сравнение комиссий GLDV.MI и GHYG
GLDV.MI берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GHYG в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDV.MI и GHYG
Дивидендная доходность GLDV.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности GHYG в 6.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 6.27% | 6.03% | 6.11% | 5.60% | 4.64% | 4.57% | 4.36% | 4.61% | 5.62% | 4.60% | 4.61% | 4.79% |
GLDV.MI SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 3.89% | 4.25% | 3.73% | 4.25% | 4.51% | 3.57% | 3.97% | 3.46% | 5.10% | 3.36% | 3.62% | 3.80% |
Часто задаваемые вопросы
GLDV.MI and GHYG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GHYG is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GHYG is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for GLDV.MI.
GLDV.MI is categorized as Global Equity Income, while GHYG is High Yield Bonds. GLDV.MI tracks S&P Global BMI Index, while GHYG tracks Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.45% for GLDV.MI and 0.40% for GHYG.
Подберите оптимальное распределение для GLDV.MI и GHYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор