Сравнение GLDN с SGDM
GLDN (Nicholas Gold Income ETF) and SGDM (Sprott Gold Miners ETF) are both Gold funds. GLDN is actively managed, while SGDM is passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. GLDN charges 1.07%/yr vs 0.50%/yr for SGDM.
Доходность
Сравнение доходности GLDN и SGDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GLDN
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGDM
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 53.51%
- 3 года*
- 39.54%
- 5 лет*
- 21.09%
- 10 лет*
- 12.27%
Сравнение доходности по годам GLDN и SGDM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GLDN Nicholas Gold Income ETF | -17.58% |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | -14.18% |
Correlation
The correlation between GLDN and SGDM is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDN vs. SGDM — Ранг доходности на риск
GLDN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SGDM
Сравнение GLDN c SGDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Gold Income ETF (GLDN) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDN | SGDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDN и SGDM
Максимальная просадка GLDN за все время составила -33.32%, что меньше максимальной просадки SGDM в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDN и SGDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDN | SGDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.32% | -54.95% | +21.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.96% | -26.47% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.67% | -25.46% | +8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDN и SGDM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDN | SGDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.31% | 46.64% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.31% | 36.17% | +7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.31% | 37.01% | +6.30% |
Сравнение комиссий GLDN и SGDM
GLDN берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SGDM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDN и SGDM
Дивидендная доходность GLDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности SGDM в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDN Nicholas Gold Income ETF | 4.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 1.04% | 1.04% | 1.04% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 0.30% | 0.25% | 0.50% | 0.58% | 0.02% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, GLDN and SGDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SGDM is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGDM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.07% for GLDN.
GLDN has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 1.04% for SGDM.
They also come from different issuers: Nicholas and Sprott. Their fees differ too: 1.07% for GLDN and 0.50% for SGDM.
Подберите оптимальное распределение для GLDN и SGDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор