Сравнение GLDN с GOEX
GLDN (Nicholas Gold Income ETF) and GOEX (Global X Gold Explorers ETF) are both Gold funds. GLDN is actively managed, while GOEX is passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. GLDN charges 1.07%/yr vs 0.65%/yr for GOEX.
Доходность
Сравнение доходности GLDN и GOEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GLDN
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOEX
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 67.70%
- 3 года*
- 47.75%
- 5 лет*
- 21.60%
- 10 лет*
- 13.59%
Сравнение доходности по годам GLDN и GOEX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GLDN Nicholas Gold Income ETF | -17.58% |
GOEX Global X Gold Explorers ETF | -15.87% |
Correlation
The correlation between GLDN and GOEX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDN vs. GOEX — Ранг доходности на риск
GLDN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GOEX
Сравнение GLDN c GOEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Gold Income ETF (GLDN) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDN | GOEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDN и GOEX
Максимальная просадка GLDN за все время составила -33.32%, что меньше максимальной просадки GOEX в -88.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDN и GOEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDN | GOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.32% | -88.83% | +55.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -39.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.96% | -28.81% | +3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.67% | -63.49% | +46.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDN и GOEX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDN | GOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 42.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.31% | 51.26% | -7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.31% | 39.51% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.31% | 40.18% | +3.13% |
Сравнение комиссий GLDN и GOEX
GLDN берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GOEX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDN и GOEX
Дивидендная доходность GLDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности GOEX в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDN Nicholas Gold Income ETF | 4.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 2.15% | 2.08% | 2.46% | 0.05% | 1.04% | 2.35% | 2.62% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 38.91% | 11.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, GLDN and GOEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GOEX is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOEX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.07% for GLDN.
GLDN has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 2.15% for GOEX.
They also come from different issuers: Nicholas and Global X. Their fees differ too: 1.07% for GLDN and 0.65% for GOEX.
Подберите оптимальное распределение для GLDN и GOEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор