Сравнение GLDN с GLDY
GLDN (Nicholas Gold Income ETF) and GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - GLDN is a Gold fund actively managed by Nicholas, while GLDY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLDN charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for GLDY.
Доходность
Сравнение доходности GLDN и GLDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GLDN
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDY
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- -6.66%
- 6 месяцев
- -8.09%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDN и GLDY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GLDN Nicholas Gold Income ETF | -17.58% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -9.40% |
Correlation
The correlation between GLDN and GLDY is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDN vs. GLDY — Ранг доходности на риск
GLDN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GLDY
Сравнение GLDN c GLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Gold Income ETF (GLDN) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDN | GLDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDN и GLDY
Максимальная просадка GLDN за все время составила -33.32%, что больше максимальной просадки GLDY в -25.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDN и GLDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDN | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.32% | -25.90% | -7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.96% | -16.99% | -7.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.67% | -4.34% | -12.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDN и GLDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDN | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.31% | 24.54% | +18.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.31% | 23.33% | +19.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.31% | 23.33% | +19.98% |
Сравнение комиссий GLDN и GLDY
GLDN берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GLDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDN и GLDY
Дивидендная доходность GLDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности GLDY в 50.37%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDN Nicholas Gold Income ETF | 4.82% | 0.00% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 50.37% | 37.38% |
Часто задаваемые вопросы
GLDN and GLDY have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for GLDN.
GLDY has the higher dividend yield at 50.37%, compared with 4.82% for GLDN.
GLDN is categorized as Gold, while GLDY is Derivative Income. They also come from different issuers: Nicholas and Defiance. Their fees differ too: 1.07% for GLDN and 0.99% for GLDY.
Подберите оптимальное распределение для GLDN и GLDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор