Сравнение GLDN с GDMN
GLDN (Nicholas Gold Income ETF) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - GLDN is a Gold fund actively managed by Nicholas, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. GLDN charges 1.07%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.
Доходность
Сравнение доходности GLDN и GDMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GLDN
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDMN
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- -9.37%
- С начала года
- -8.98%
- 6 месяцев
- -9.72%
- 1 год
- 66.89%
- 3 года*
- 58.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDN и GDMN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GLDN Nicholas Gold Income ETF | -17.58% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -27.01% |
Correlation
The correlation between GLDN and GDMN is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDN vs. GDMN — Ранг доходности на риск
GLDN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GDMN
Сравнение GLDN c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Gold Income ETF (GLDN) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDN | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDN и GDMN
Максимальная просадка GLDN за все время составила -33.32%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDN и GDMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDN | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.32% | -52.82% | +19.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.96% | -40.25% | +15.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.67% | -19.07% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDN и GDMN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDN | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.31% | 63.77% | -20.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.31% | 48.19% | -4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.31% | 48.19% | -4.88% |
Сравнение комиссий GLDN и GDMN
GLDN берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GDMN в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDN и GDMN
Дивидендная доходность GLDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности GDMN в 2.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.97% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% |
GLDN Nicholas Gold Income ETF | 4.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, GLDN and GDMN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.07% for GLDN.
GLDN has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 2.97% for GDMN.
GLDN is categorized as Gold, while GDMN is Commodities. They also come from different issuers: Nicholas and WisdomTree. Their fees differ too: 1.07% for GLDN and 0.45% for GDMN.
Подберите оптимальное распределение для GLDN и GDMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор