PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDM с TBLYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDM с TBLYX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) and TBLYX (T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund) are both funds - GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while TBLYX is a Target Retirement Date fund actively managed by T. Rowe Price. GLDM is passively managed, while TBLYX is actively managed. Over the past 3 years, GLDM returned 29.27%/yr vs 15.45%/yr for TBLYX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. GLDM charges 0.10%/yr vs 0.40%/yr for TBLYX.

Доходность

Сравнение доходности GLDM и TBLYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDM показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у TBLYX с доходностью 7.90%.

GLDM

1 день
0.11%
1 месяц
-10.20%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.09%
1 год
24.17%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.41%
10 лет*
—

TBLYX

1 день
1.86%
1 месяц
0.08%
С начала года
7.90%
6 месяцев
8.49%
1 год
19.16%
3 года*
15.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDM и TBLYX

2026 (YTD)20252024202320222021
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		-2.40%64.20%27.08%13.04%-0.47%-0.11%
TBLYX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund		7.90%17.30%12.43%18.44%-17.17%4.09%

Correlation

The correlation between GLDM and TBLYX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г.

0.24

The correlation between GLDM and TBLYX shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold MiniShares Trust

T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund

Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY
Часто сравнивают с TBLYX:
TBLYX с FRKMXTBLYX с PTDIXTBLYX с FFGZXTBLYX с FIKFXTBLYX с TRRIXTBLYX с LTFIXTBLYX с FIRMX

Доходность на риск

GLDM vs. TBLYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
TBLYX
Ранг доходности на риск TBLYX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLYX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLYX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLYX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLYX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLYX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDM c TBLYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLDMTBLYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.90

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
2.66

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

2.51

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

10.93

-8.06

GLDM vs. TBLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа TBLYX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и TBLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLDM и TBLYX

Максимальная просадка GLDM за все время составила -24.35%, примерно равная максимальной просадке TBLYX в -24.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и TBLYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDMTBLYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.35%

-24.54%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.35%

-7.83%

-16.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.35%

-13.02%

-11.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.96%

-1.58%

-20.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-6.07%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.44%

1.80%

+6.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и TBLYX

SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что GLDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDMTBLYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

4.08%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.93%

8.52%

+15.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.15%

10.34%

+16.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

13.11%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

13.11%

+3.87%

Сравнение комиссий GLDM и TBLYX

GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TBLYX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и TBLYX

GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBLYX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund		2.32%2.50%2.05%1.94%2.18%1.40%

Часто задаваемые вопросы

GLDM and TBLYX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (7.73%) compared to TBLYX (4.08%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -24.35% vs TBLYX's -24.54%.

TBLYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDM и TBLYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор