PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDM с FGDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDM с FGDIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX).

GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. FGDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GLDM и FGDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDM и FGDIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		8.57%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%
FGDIX
Fidelity Advisor Gold Fund Class I		1.81%142.97%14.91%-0.39%-13.42%-10.45%26.84%35.51%-3.83%

Доходность по периодам

С начала года, GLDM показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у FGDIX с доходностью 1.81%.

GLDM

1 день
3.77%
1 месяц
-10.99%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.24%
1 год
49.77%
3 года*
33.33%
5 лет*
21.91%
10 лет*
—

FGDIX

1 день
-0.23%
1 месяц
-25.43%
С начала года
1.81%
6 месяцев
14.64%
1 год
84.61%
3 года*
36.42%
5 лет*
20.15%
10 лет*
14.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold MiniShares Trust

Fidelity Advisor Gold Fund Class I

Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с AAAU
Часто сравнивают с FGDIX:
FGDIX с GDXFGDIX с VTSAXFGDIX с FSAGXFGDIX с FXAIXFGDIX с IAUFGDIX с VOOFGDIX с BZ=F

Сравнение комиссий GLDM и FGDIX

GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FGDIX в 0.76%.

FGDIX
Fidelity Advisor Gold Fund Class I
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust

Доходность на риск

GLDM vs. FGDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FGDIX
Ранг доходности на риск FGDIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDM c FGDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDMFGDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

2.02

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.29

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

2.84

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.04

10.65

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDM vs. FGDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGDIX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и FGDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDMFGDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.02

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

0.62

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.15

+0.95

Корреляция

Корреляция между GLDM и FGDIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и FGDIX

GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGDIX
Fidelity Advisor Gold Fund Class I		2.06%2.10%3.58%0.97%0.36%1.59%4.40%0.41%0.00%0.23%3.65%

Просадки

Сравнение просадок GLDM и FGDIX

Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки FGDIX в -77.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и FGDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDMFGDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.63%

-77.15%

+55.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.14%

-29.85%

+10.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-45.95%

+25.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.19%

-25.43%

+12.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-39.98%

+33.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

7.95%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и FGDIX

Текущая волатильность для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) составляет 11.01%, в то время как у Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX) волатильность равна 15.39%. Это указывает на то, что GLDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDMFGDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.01%

15.39%

-4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.07%

35.03%

-10.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.57%

42.73%

-15.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

32.76%

-15.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

33.05%

-16.28%