PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDM с FGDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDM с FGDIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) and FGDIX (Fidelity Advisor Gold Fund Class I) are both funds - GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while FGDIX is a Precious Metals fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, GLDM returned 17.81%/yr vs 15.86%/yr for FGDIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLDM charges 0.10%/yr vs 0.76%/yr for FGDIX.

Доходность

Сравнение доходности GLDM и FGDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDM показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у FGDIX с доходностью 3.37%.

GLDM

1 день
-3.67%
1 месяц
-8.00%
С начала года
0.06%
6 месяцев
2.68%
1 год
28.49%
3 года*
29.91%
5 лет*
17.81%
10 лет*
—

FGDIX

1 день
1.71%
1 месяц
-5.13%
С начала года
3.37%
6 месяцев
9.85%
1 год
57.23%
3 года*
39.78%
5 лет*
15.86%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDM и FGDIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.06%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%
FGDIX
Fidelity Advisor Gold Fund Class I		3.37%142.97%14.91%-0.39%-13.42%-10.45%26.84%35.51%-3.83%

Correlation

The correlation between GLDM and FGDIX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.77

The correlation between GLDM and FGDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold MiniShares Trust

Fidelity Advisor Gold Fund Class I

Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY
Часто сравнивают с FGDIX:
FGDIX с FSAGXFGDIX с GDXFGDIX с VTSAXFGDIX с FXAIXFGDIX с IAUFGDIX с GLDFGDIX с FKRCX

Доходность на риск

GLDM vs. FGDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FGDIX
Ранг доходности на риск FGDIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDM c FGDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDMFGDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.35

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
1.74

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.93

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.63

4.96

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDM vs. FGDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGDIX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и FGDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDMFGDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.35

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.47

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.15

+0.84

Просадки

Сравнение просадок GLDM и FGDIX

Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки FGDIX в -77.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и FGDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDMFGDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.63%

-77.15%

+55.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.00%

-29.85%

+9.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.00%

-29.85%

+9.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-45.94%

+25.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.00%

-24.30%

+4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-39.80%

+33.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.86%

11.62%

-3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и FGDIX

Текущая волатильность для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) составляет 5.65%, в то время как у Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX) волатильность равна 15.34%. Это указывает на то, что GLDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDMFGDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

15.34%

-9.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.31%

35.29%

-11.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.65%

42.92%

-16.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

33.62%

-15.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

33.11%

-16.21%

Сравнение комиссий GLDM и FGDIX

GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FGDIX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и FGDIX

GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FGDIX
Fidelity Advisor Gold Fund Class I		4.88%2.10%3.58%0.97%0.36%1.59%4.40%0.41%0.00%0.23%3.65%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLDM and FGDIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGDIX has higher volatility (15.34%) compared to GLDM (5.65%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -21.63% vs FGDIX's -77.15%.

FGDIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDM и FGDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор