PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDM с FFH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDM с FFH.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while FFH.TO (Fairfax Financial Holdings Limited) is a stock. Over the past 5 years, GLDM returned 17.41%/yr vs 30.36%/yr for FFH.TO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GLDM и FFH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GLDM торгуется в USD, в то время как FFH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FFH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLDM показывает доходность -2.40%, что значительно выше, чем у FFH.TO с доходностью -14.49%.

GLDM

1 день
0.11%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.09%
1 год
22.58%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.41%
10 лет*
—

FFH.TO

1 день
-0.89%
1 месяц
2.42%
С начала года
-14.49%
6 месяцев
-8.15%
1 год
-5.72%
3 года*
31.70%
5 лет*
30.36%
10 лет*
14.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDM и FFH.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		-2.40%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.75%
FFH.TO
Fairfax Financial Holdings Limited		-14.49%38.55%53.28%58.73%23.67%47.33%-25.54%8.10%-20.63%

Correlation

The correlation between GLDM and FFH.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold MiniShares Trust

Fairfax Financial Holdings Limited

Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY
Часто сравнивают с FFH.TO:
FFH.TO с BRK-BFFH.TO с MKLFFH.TO с IFC.TOFFH.TO с VOOFFH.TO с FRFHFFFH.TO с EQB.TOFFH.TO с ONEX.TO

Доходность на риск

GLDM vs. FFH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FFH.TO
Ранг доходности на риск FFH.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFH.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFH.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFH.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFH.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFH.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDM c FFH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLDMFFH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
-0.20

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
-0.11

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.99

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

-0.23

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

-0.49

+3.36

GLDM vs. FFH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа FFH.TO равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и FFH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLDM и FFH.TO

Максимальная просадка GLDM за все время составила -24.35%, что меньше максимальной просадки FFH.TO в -59.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и FFH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDMFFH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.35%

-59.23%

+34.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.35%

-19.52%

-4.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.35%

-19.52%

-4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-20.30%

-4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.96%

-14.82%

-7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-11.26%

+4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.44%

8.95%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и FFH.TO

SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что GLDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDMFFH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

5.85%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.93%

17.41%

+6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.15%

22.76%

+4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

24.69%

-6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

26.45%

-9.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и FFH.TO

GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFH.TO
Fairfax Financial Holdings Limited		0.92%0.83%1.01%1.10%1.56%2.03%3.01%2.18%2.07%1.95%2.24%1.82%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLDM and FFH.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDM и FFH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор