PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDI с SILJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDI с SILJ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ).

GLDI и SILJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDI - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Фонд был запущен 29 янв. 2013 г.. SILJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Junior Silver Miners & Explorers Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLDI и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDI и SILJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		1.47%34.25%17.76%8.93%-1.11%-3.42%23.50%14.40%-0.54%8.94%
SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF		7.41%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-23.21%33.00%57.06%-27.95%-5.65%

Доходность по периодам

С начала года, GLDI показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у SILJ с доходностью 7.41%. За последние 10 лет акции GLDI уступали акциям SILJ по среднегодовой доходности: 9.15% против 14.73% соответственно.

GLDI

1 день
3.40%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.47%
6 месяцев
9.54%
1 год
25.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
12.36%
10 лет*
9.15%

SILJ

1 день
8.82%
1 месяц
-26.25%
С начала года
7.41%
6 месяцев
31.14%
1 год
149.83%
3 года*
42.89%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN

ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF

Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с BGLDGLDI с JEPQGLDI с GLDW.L
Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV

Сравнение комиссий GLDI и SILJ

GLDI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SILJ в 0.69%.

SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN

Доходность на риск

GLDI vs. SILJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDI c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDISILJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

2.74

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.83

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

4.26

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.83

14.55

-3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDI vs. SILJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDI на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа SILJ равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDI и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDISILJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.74

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.38

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.32

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.09

+0.28

Корреляция

Корреляция между GLDI и SILJ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDI и SILJ

Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 20.58%, что больше доходности SILJ в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		20.58%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%
SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF		1.86%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Просадки

Сравнение просадок GLDI и SILJ

Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.26%, что меньше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и SILJ.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDISILJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.26%

-79.04%

+46.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-34.71%

+20.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

-56.09%

+42.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.94%

-70.06%

+55.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.90%

-26.25%

+18.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-41.67%

+27.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

10.16%

-7.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDI и SILJ

Текущая волатильность для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) составляет 9.68%, в то время как у ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 21.63%. Это указывает на то, что GLDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDISILJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

21.63%

-11.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

46.79%

-34.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

54.97%

-41.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.97%

44.07%

-33.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

46.61%

-35.38%