PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDI.L с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDI.L с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

GLDI.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GLDI.L и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDI.L и SPY

2026 (YTD)20252024
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP		2.69%61.04%6.19%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%6.51%

Доходность по периодам

С начала года, GLDI.L показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%.

GLDI.L

1 день
2.61%
1 месяц
-9.91%
С начала года
2.69%
6 месяцев
13.27%
1 год
37.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Gold+ Yield ETP

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GLDI.L:
GLDI.L с GLDGLDI.L с GLCC.TOGLDI.L с MAGD.LGLDI.L с UDIGLDI.L с GLDIGLDI.L с GLDYGLDI.L с JEPI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий GLDI.L и SPY

GLDI.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

GLDI.L vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDI.L
Ранг доходности на риск GLDI.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDI.L c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDI.LSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.93

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.45

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.53

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

7.30

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDI.L vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDI.L на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDI.L и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDI.LSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.93

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.09

0.56

+1.53

Корреляция

Корреляция между GLDI.L и SPY составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDI.L и SPY

Дивидендная доходность GLDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP		11.85%9.15%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок GLDI.L и SPY

Максимальная просадка GLDI.L за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI.L и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDI.LSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-55.19%

+38.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.47%

-12.05%

-4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.11%

-6.24%

-5.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-9.09%

+6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

2.52%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDI.L и SPY

IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) имеет более высокую волатильность в 10.65% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что GLDI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDI.LSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.65%

5.31%

+5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.26%

9.47%

+9.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.08%

19.05%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

17.06%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

17.92%

+0.92%