PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDI.L с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDI.L с GLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) и SPDR Gold Shares (GLD).

GLDI.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GLDI.L и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDI.L и GLD

2026 (YTD)20252024
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP		2.69%61.04%6.19%
GLD
SPDR Gold Shares		8.57%63.68%8.78%

Доходность по периодам

С начала года, GLDI.L показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.57%.

GLDI.L

1 день
2.61%
1 месяц
-9.91%
С начала года
2.69%
6 месяцев
13.27%
1 год
37.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLD

1 день
3.79%
1 месяц
-11.05%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.05%
1 год
49.33%
3 года*
32.92%
5 лет*
21.58%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Gold+ Yield ETP

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с GLDI.L:
GLDI.L с GLCC.TOGLDI.L с MAGD.LGLDI.L с UDIGLDI.L с GLDIGLDI.L с GLDYGLDI.L с JEPIGLDI.L с SPY
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Сравнение комиссий GLDI.L и GLD

GLDI.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

GLD
SPDR Gold Shares
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP

Доходность на риск

GLDI.L vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDI.L
Ранг доходности на риск GLDI.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDI.L c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDI.LGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.79

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.21

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

2.68

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

9.90

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDI.L vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDI.L на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDI.L и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDI.LGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.79

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.09

0.62

+1.47

Корреляция

Корреляция между GLDI.L и GLD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDI.L и GLD

Дивидендная доходность GLDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP		11.85%9.15%1.08%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLDI.L и GLD

Максимальная просадка GLDI.L за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI.L и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDI.LGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-45.56%

+29.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.47%

-19.21%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.11%

-13.23%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-16.17%

+13.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

5.20%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDI.L и GLD

IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) и SPDR Gold Shares (GLD) имеют волатильность 10.65% и 11.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDI.LGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.65%

11.06%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.26%

24.30%

-5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.08%

27.80%

-5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

17.74%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

15.87%

+2.97%