PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDI.L с UDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDI.L с UDI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) и USCF ESG Dividend Income Fund (UDI).

GLDI.L и UDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г.. UDI - это активно управляемый фонд от USCF Advisers. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GLDI.L и UDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) и USCF ESG Dividend Income Fund (UDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDI.L и UDI

2026 (YTD)20252024
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP		2.69%61.04%6.19%
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		5.95%14.23%7.16%

Доходность по периодам

С начала года, GLDI.L показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у UDI с доходностью 5.95%.

GLDI.L

1 день
2.61%
1 месяц
-9.91%
С начала года
2.69%
6 месяцев
13.27%
1 год
37.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UDI

1 день
1.04%
1 месяц
-2.12%
С начала года
5.95%
6 месяцев
9.33%
1 год
18.09%
3 года*
14.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Gold+ Yield ETP

USCF ESG Dividend Income Fund

Часто сравнивают с GLDI.L:
GLDI.L с GLDGLDI.L с GLCC.TOGLDI.L с MAGD.LGLDI.L с GLDIGLDI.L с GLDYGLDI.L с JEPIGLDI.L с SPY
Часто сравнивают с UDI:
UDI с TMDVUDI с DHSUDI с FDLUDI с SDCIUDI с ELCVUDI с DIVZUDI с CSTK

Сравнение комиссий GLDI.L и UDI

GLDI.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UDI в 0.65%.

UDI
USCF ESG Dividend Income Fund
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP

Доходность на риск

GLDI.L vs. UDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDI.L
Ранг доходности на риск GLDI.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
UDI
Ранг доходности на риск UDI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDI: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDI.L c UDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) и USCF ESG Dividend Income Fund (UDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDI.LUDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.24

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.73

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.70

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

7.96

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDI.L vs. UDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDI.L на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа UDI равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDI.L и UDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDI.LUDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.24

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.09

0.88

+1.21

Корреляция

Корреляция между GLDI.L и UDI составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDI.L и UDI

Дивидендная доходность GLDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что больше доходности UDI в 2.53%

TTM2025202420232022
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP		11.85%9.15%1.08%0.00%0.00%
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		2.53%2.42%5.33%2.61%1.79%

Просадки

Сравнение просадок GLDI.L и UDI

Максимальная просадка GLDI.L за все время составила -16.47%, что больше максимальной просадки UDI в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI.L и UDI.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDI.LUDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-14.17%

-2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.47%

-11.23%

-5.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.11%

-2.82%

-9.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-3.16%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

2.45%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDI.L и UDI

IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) имеет более высокую волатильность в 10.65% по сравнению с USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что GLDI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDI.LUDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.65%

3.17%

+7.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.26%

7.30%

+11.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.08%

14.73%

+7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

14.22%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

14.22%

+4.62%