PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDI.L с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDI.L с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

GLDI.L и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GLDI.L и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDI.L и JEPI

2026 (YTD)20252024
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP		4.22%61.04%6.19%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%5.04%

Доходность по периодам

С начала года, GLDI.L показывает доходность 4.22%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

GLDI.L

1 день
1.49%
1 месяц
-10.80%
С начала года
4.22%
6 месяцев
15.14%
1 год
39.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Gold+ Yield ETP

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с GLDI.L:
GLDI.L с GLDGLDI.L с GLCC.TOGLDI.L с MAGD.LGLDI.L с UDIGLDI.L с GLDIGLDI.L с GLDYGLDI.L с SPY
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий GLDI.L и JEPI

И GLDI.L, и JEPI имеют комиссию равную 0.35%.

GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

GLDI.L vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDI.L
Ранг доходности на риск GLDI.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDI.L c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDI.LJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

0.61

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

0.95

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.16

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

0.79

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

3.83

+5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDI.L vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDI.L на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDI.L и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDI.LJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.61

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.15

1.04

+1.11

Корреляция

Корреляция между GLDI.L и JEPI составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDI.L и JEPI

Дивидендная доходность GLDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что больше доходности JEPI в 8.46%

TTM202520242023202220212020
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP		11.38%9.15%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок GLDI.L и JEPI

Максимальная просадка GLDI.L за все время составила -16.47%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI.L и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDI.LJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-13.71%

-2.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.47%

-10.28%

-6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.80%

-4.53%

-6.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-2.07%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

2.12%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDI.L и JEPI

IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что GLDI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDI.LJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.84%

3.90%

+5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.29%

6.36%

+12.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.10%

13.24%

+8.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

11.06%

+7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

10.88%

+7.97%