PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDI.L с MPLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDI.L с MPLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) и MPLX LP (MPLX).

GLDI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GLDI.L и MPLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) и MPLX LP (MPLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDI.L и MPLX

2026 (YTD)20252024
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP		4.22%61.04%6.19%
MPLX
MPLX LP		6.83%20.54%15.93%

Доходность по периодам

С начала года, GLDI.L показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у MPLX с доходностью 6.83%.

GLDI.L

1 день
1.49%
1 месяц
-10.80%
С начала года
4.22%
6 месяцев
15.14%
1 год
39.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MPLX

1 день
-2.02%
1 месяц
-5.44%
С начала года
6.83%
6 месяцев
17.17%
1 год
12.76%
3 года*
27.71%
5 лет*
27.38%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Gold+ Yield ETP

MPLX LP

Часто сравнивают с GLDI.L:
GLDI.L с GLDGLDI.L с GLCC.TOGLDI.L с MAGD.LGLDI.L с UDIGLDI.L с GLDIGLDI.L с GLDYGLDI.L с JEPI
Часто сравнивают с MPLX:
MPLX с EPDMPLX с WESMPLX с HESMMPLX с PAAMPLX с MPCMPLX с ENFRMPLX с XLE

Доходность на риск

GLDI.L vs. MPLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDI.L
Ранг доходности на риск GLDI.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MPLX
Ранг доходности на риск MPLX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPLX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPLX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPLX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPLX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPLX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDI.L c MPLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDI.LMPLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

0.68

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.01

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.13

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

0.97

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

3.47

+5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDI.L vs. MPLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDI.L на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа MPLX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDI.L и MPLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDI.LMPLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.68

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.15

0.39

+1.76

Корреляция

Корреляция между GLDI.L и MPLX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDI.L и MPLX

Дивидендная доходность GLDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что больше доходности MPLX в 7.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP		11.38%9.15%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MPLX
MPLX LP		7.27%7.39%7.33%8.65%8.80%11.30%12.70%10.41%8.22%6.23%5.86%4.33%

Просадки

Сравнение просадок GLDI.L и MPLX

Максимальная просадка GLDI.L за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI.L и MPLX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDI.LMPLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-85.72%

+69.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.47%

-13.38%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.80%

-5.49%

-5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-30.32%

+27.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

3.76%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDI.L и MPLX

IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что GLDI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDI.LMPLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.84%

4.39%

+5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.29%

11.36%

+7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.10%

18.97%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

19.55%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

30.91%

-12.06%