PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDE.L с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDE.L с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

GLDE.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDE.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 18 июл. 2024 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GLDE.L и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDE.L и SPY

2026 (YTD)20252024
GLDE.L
IncomeShares Gold + Yield ETP GBP		2.76%42.81%7.05%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-2.06%9.33%9.87%
Разные валюты инструментов

GLDE.L торгуется в GBp, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLDE.L показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -2.56%.

GLDE.L

1 день
0.40%
1 месяц
-10.21%
С начала года
2.76%
6 месяцев
12.31%
1 год
26.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
-0.26%
1 год
14.60%
3 года*
15.48%
5 лет*
12.70%
10 лет*
14.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Gold + Yield ETP GBP

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GLDE.L:
GLDE.L с RMAP.LGLDE.L с TSLD.LGLDE.L с CEGI.LGLDE.L с AMZD.LGLDE.L с IGLN.LGLDE.L с MSTI.LGLDE.L с SLVI.L
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий GLDE.L и SPY

GLDE.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

GLDE.L
IncomeShares Gold + Yield ETP GBP
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

GLDE.L vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDE.L
Ранг доходности на риск GLDE.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDE.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDE.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDE.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDE.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDE.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDE.L c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDE.LSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.75

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.18

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.29

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

5.21

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDE.L vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDE.L на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDE.L и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDE.LSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.75

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.65

+0.97

Корреляция

Корреляция между GLDE.L и SPY составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDE.L и SPY

Дивидендная доходность GLDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDE.L
IncomeShares Gold + Yield ETP GBP		4.70%4.82%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок GLDE.L и SPY

Максимальная просадка GLDE.L за все время составила -16.63%, что меньше максимальной просадки SPY в -34.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDE.L и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDE.LSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.63%

-55.19%

+38.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-12.05%

-4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.21%

-5.53%

-4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-9.09%

+6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

2.54%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDE.L и SPY

IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что GLDE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDE.LSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

4.54%

+6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.94%

9.46%

+9.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.01%

19.50%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.76%

16.07%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

18.03%

+0.73%