PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLDE.L с IGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLDE.L и IGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDE.L и IGLN.L


2026 (YTD)20252024
GLDE.L
IncomeShares Gold + Yield ETP GBP
2.76%42.81%7.05%
IGLN.L
iShares Physical Gold ETC
12.74%53.17%11.89%
Разные валюты инструментов

GLDE.L торгуется в GBp, в то время как IGLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLDE.L показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 12.74%.


GLDE.L

1 день
0.40%
1 месяц
-10.21%
С начала года
2.76%
6 месяцев
12.31%
1 год
26.03%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IGLN.L

1 день
3.36%
1 месяц
-8.77%
С начала года
12.74%
6 месяцев
25.77%
1 год
48.89%
3 года*
30.86%
5 лет*
23.45%
10 лет*
15.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


IncomeShares Gold + Yield ETP GBP

iShares Physical Gold ETC

Сравнение комиссий GLDE.L и IGLN.L

GLDE.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IGLN.L в 0.25%.


Доходность на риск

GLDE.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLDE.L
Ранг доходности на риск GLDE.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDE.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDE.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDE.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDE.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDE.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина

IGLN.L
Ранг доходности на риск IGLN.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLN.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLN.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLN.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLN.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLN.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDE.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLDE.LIGLN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.95

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.41

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.84

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

11.28

-4.93

GLDE.L vs. IGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDE.L на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа IGLN.L равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDE.L и IGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLDE.LIGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.95

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.56

+1.06

Корреляция

Корреляция между GLDE.L и IGLN.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDE.L и IGLN.L

Дивидендная доходность GLDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, тогда как IGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024
GLDE.L
IncomeShares Gold + Yield ETP GBP
4.70%4.82%0.38%
IGLN.L
iShares Physical Gold ETC
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLDE.L и IGLN.L

Максимальная просадка GLDE.L за все время составила -16.63%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -41.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDE.L и IGLN.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GLDE.LIGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.63%

-45.24%

+28.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-17.36%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.21%

-9.80%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-19.88%

+17.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

4.58%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDE.L и IGLN.L

Текущая волатильность для IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L) составляет 10.57%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 12.60%. Это указывает на то, что GLDE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLDE.LIGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

12.60%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.94%

21.91%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.01%

24.92%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.76%

16.59%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

16.29%

+2.47%