Сравнение GLDB с KNRG
GLDB (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and KNRG (Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF) are both Nontraditional Bonds funds. GLDB is passively managed, while KNRG is actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. GLDB charges 0.79%/yr vs 0.76%/yr for KNRG.
Доходность
Сравнение доходности GLDB и KNRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDB показывает доходность -20.59%, что значительно ниже, чем у KNRG с доходностью 3.11%.
GLDB
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -10.70%
- 6 месяцев
- -29.98%
- С начала года
- -20.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KNRG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 2.62%
- С начала года
- 3.11%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDB и KNRG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -20.59% | -3.56% |
KNRG Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF | 3.11% | 1.36% |
Correlation
The correlation between GLDB and KNRG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDB vs. KNRG — Ранг доходности на риск
GLDB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KNRG
Сравнение GLDB c KNRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDB | KNRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.57 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDB и KNRG
Максимальная просадка GLDB за все время составила -38.30%, что больше максимальной просадки KNRG в -2.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDB и KNRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDB | KNRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.30% | -2.71% | -35.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.80% | 0.00% | -36.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.66% | -0.31% | -16.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDB и KNRG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDB | KNRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.65% | 3.02% | +36.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.65% | 3.39% | +36.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.65% | 3.39% | +36.26% |
Сравнение комиссий GLDB и KNRG
GLDB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии KNRG в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDB и KNRG
Дивидендная доходность GLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности KNRG в 6.90%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.24% | 0.19% |
KNRG Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF | 6.90% | 4.22% |
Часто задаваемые вопросы
GLDB and KNRG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KNRG is cheaper at 0.76% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KNRG is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.79% for GLDB.
KNRG has the higher dividend yield at 6.90%, compared with 0.24% for GLDB.
They also come from different issuers: Strategy Shares and Simplify. Their fees differ too: 0.79% for GLDB and 0.76% for KNRG.
Подберите оптимальное распределение для GLDB и KNRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор