Сравнение GLDB с ILS
GLDB (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. GLDB is passively managed, while ILS is actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. GLDB charges 0.79%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности GLDB и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDB показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 1.81%.
GLDB
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -7.90%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDB и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -7.90% | -3.51% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 1.81% | 0.83% |
Correlation
The correlation between GLDB and ILS is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDB vs. ILS — Ранг доходности на риск
GLDB
ILS
Сравнение GLDB c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDB | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 1.90 | -2.35 |
Просадки
Сравнение просадок GLDB и ILS
Максимальная просадка GLDB за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки ILS в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDB и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDB | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -1.56% | -25.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.71% | 0.00% | -26.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.44% | -0.25% | -13.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDB и ILS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDB | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.96% | 2.77% | +37.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.96% | 3.38% | +36.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.96% | 3.38% | +36.58% |
Сравнение комиссий GLDB и ILS
GLDB берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDB и ILS
Дивидендная доходность GLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности ILS в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.21% | 0.19% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.09% | 6.06% |
Часто задаваемые вопросы
GLDB and ILS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDB is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDB is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.09%, compared with 0.21% for GLDB.
They also come from different issuers: Strategy Shares and Brookmont. Their fees differ too: 0.79% for GLDB and 1.58% for ILS.
Подберите оптимальное распределение для GLDB и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор