PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLDB с BCLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLDB и BCLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDB показывает доходность -18.42%, что значительно ниже, чем у BCLO с доходностью 3.08%.


GLDB

1 день
-3.65%
1 месяц
-16.66%
С начала года
-18.42%
6 месяцев
-20.43%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

BCLO

1 день
0.12%
1 месяц
0.53%
С начала года
3.08%
6 месяцев
3.11%
1 год
6.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDB и BCLO


2026 (YTD)2025
GLDB
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
-18.42%-3.56%
BCLO
iShares BBB-B CLO Active ETF
3.08%1.17%

Correlation

The correlation between GLDB and BCLO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF

iShares BBB-B CLO Active ETF

Доходность на риск

GLDB vs. BCLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLDB

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


BCLO
Ранг доходности на риск BCLO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCLO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCLO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCLO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCLO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCLO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDB c BCLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GLDBBCLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.91

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.26

GLDB vs. BCLO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLDB и BCLO

Максимальная просадка GLDB за все время составила -35.08%, что больше максимальной просадки BCLO в -4.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDB и BCLO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLDBBCLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.08%

-4.45%

-30.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.08%

0.00%

-35.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.76%

-0.39%

-14.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDB и BCLO


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLDBBCLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.15%

2.01%

+38.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.15%

4.31%

+35.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.15%

4.31%

+35.84%

Сравнение комиссий GLDB и BCLO

GLDB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BCLO в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDB и BCLO

Дивидендная доходность GLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности BCLO в 6.57%


ПозицияTTM2025
BCLO
iShares BBB-B CLO Active ETF
6.57%6.45%
GLDB
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
0.23%0.19%

Часто задаваемые вопросы


GLDB and BCLO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCLO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCLO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.79% for GLDB.

BCLO has the higher dividend yield at 6.57%, compared with 0.23% for GLDB.

GLDB is categorized as Nontraditional Bonds, while BCLO is CLO. GLDB tracks Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross, while BCLO tracks JP Morgan CLOIE High Quality Mezzanine Index. They also come from different issuers: Strategy Shares and iShares. Their fees differ too: 0.79% for GLDB and 0.45% for BCLO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDB и BCLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор