Сравнение GLDB с BCLO
GLDB (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and BCLO (iShares BBB-B CLO Active ETF) are both exchange-traded funds - GLDB is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross, while BCLO is a CLO fund tracking the JP Morgan CLOIE High Quality Mezzanine Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. GLDB charges 0.79%/yr vs 0.45%/yr for BCLO.
Доходность
Сравнение доходности GLDB и BCLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDB показывает доходность -18.42%, что значительно ниже, чем у BCLO с доходностью 3.08%.
GLDB
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -16.66%
- С начала года
- -18.42%
- 6 месяцев
- -20.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCLO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDB и BCLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -18.42% | -3.56% |
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 3.08% | 1.17% |
Correlation
The correlation between GLDB and BCLO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDB vs. BCLO — Ранг доходности на риск
GLDB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BCLO
Сравнение GLDB c BCLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDB | BCLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDB и BCLO
Максимальная просадка GLDB за все время составила -35.08%, что больше максимальной просадки BCLO в -4.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDB и BCLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDB | BCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.08% | -4.45% | -30.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.08% | 0.00% | -35.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.76% | -0.39% | -14.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDB и BCLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDB | BCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.15% | 2.01% | +38.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.15% | 4.31% | +35.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.15% | 4.31% | +35.84% |
Сравнение комиссий GLDB и BCLO
GLDB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BCLO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDB и BCLO
Дивидендная доходность GLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности BCLO в 6.57%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 6.57% | 6.45% |
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.23% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
GLDB and BCLO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCLO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCLO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.79% for GLDB.
BCLO has the higher dividend yield at 6.57%, compared with 0.23% for GLDB.
GLDB is categorized as Nontraditional Bonds, while BCLO is CLO. GLDB tracks Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross, while BCLO tracks JP Morgan CLOIE High Quality Mezzanine Index. They also come from different issuers: Strategy Shares and iShares. Their fees differ too: 0.79% for GLDB and 0.45% for BCLO.
Подберите оптимальное распределение для GLDB и BCLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор