Сравнение GLDA.DE с SGDJ
GLDA.DE (Amundi Physical Gold ETC (C)) and SGDJ (Sprott Junior Gold Miners ETF) are both Gold funds - GLDA.DE tracks the Gold while SGDJ tracks the Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLDA.DE returned 17.85%/yr vs 16.21%/yr for SGDJ. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLDA.DE charges 0.12%/yr vs 0.50%/yr for SGDJ.
Доходность
Сравнение доходности GLDA.DE и SGDJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLDA.DE торгуется в EUR, в то время как SGDJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGDJ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLDA.DE показывает доходность -6.37%, что значительно выше, чем у SGDJ с доходностью -12.43%.
GLDA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.68%
- 6 месяцев
- -11.50%
- С начала года
- -6.37%
- 1 год
- 21.75%
- 3 года*
- 25.60%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- —
SGDJ
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -15.46%
- 6 месяцев
- -22.72%
- С начала года
- -12.43%
- 1 год
- 56.83%
- 3 года*
- 38.40%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- 7.38%
Сравнение доходности по годам GLDA.DE и SGDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDA.DE Amundi Physical Gold ETC (C) | -6.37% | 48.99% | 34.24% | 9.40% | 7.00% | 3.88% | 12.92% | 6.37% |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | -12.43% | 141.87% | 27.23% | 3.46% | -23.12% | -8.77% | 35.72% | -2.22% |
Correlation
The correlation between GLDA.DE and SGDJ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2019 г. | 0.56 |
The correlation between GLDA.DE and SGDJ has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDA.DE vs. SGDJ — Ранг доходности на риск
GLDA.DE
SGDJ
Сравнение GLDA.DE c SGDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDA.DE | SGDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.60 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 3.62 | -1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDA.DE и SGDJ
Максимальная просадка GLDA.DE за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки SGDJ в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDA.DE и SGDJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDA.DE | SGDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.53% | -59.10% | +36.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.53% | -35.79% | +13.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.53% | -35.79% | +13.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.53% | -46.84% | +24.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.53% | -35.79% | +13.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -23.82% | +17.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 15.76% | -6.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDA.DE и SGDJ
Текущая волатильность для Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE) составляет 6.26%, в то время как у Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) волатильность равна 13.53%. Это указывает на то, что GLDA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDA.DE | SGDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 13.53% | -7.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.14% | 40.52% | -19.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.54% | 49.86% | -25.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 38.26% | -21.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 38.74% | -22.62% |
Сравнение комиссий GLDA.DE и SGDJ
GLDA.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SGDJ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDA.DE и SGDJ
GLDA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDA.DE Amundi Physical Gold ETC (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 9.82% | 8.37% | 6.55% | 4.55% | 2.46% | 2.20% | 1.97% | 0.65% | 0.00% | 0.14% | 1.77% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
GLDA.DE and SGDJ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDA.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDA.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for SGDJ.
GLDA.DE tracks Gold, while SGDJ tracks Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. They also come from different issuers: Amundi and Sprott. Their fees differ too: 0.12% for GLDA.DE and 0.50% for SGDJ.
Подберите оптимальное распределение для GLDA.DE и SGDJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор