Сравнение GLDA.DE с SGDJ
GLDA.DE (Amundi Physical Gold ETC (C)) and SGDJ (Sprott Junior Gold Miners ETF) are both Gold funds - GLDA.DE tracks the Gold while SGDJ tracks the Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLDA.DE returned 18.68%/yr vs 17.24%/yr for SGDJ. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLDA.DE charges 0.12%/yr vs 0.50%/yr for SGDJ.
Доходность
Сравнение доходности GLDA.DE и SGDJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLDA.DE торгуется в EUR, в то время как SGDJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGDJ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLDA.DE показывает доходность -5.73%, что значительно выше, чем у SGDJ с доходностью -7.11%.
GLDA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.94%
- С начала года
- -5.73%
- 6 месяцев
- -6.84%
- 1 год
- 23.36%
- 3 года*
- 25.84%
- 5 лет*
- 18.68%
- 10 лет*
- —
SGDJ
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -10.04%
- 1 год
- 71.97%
- 3 года*
- 45.53%
- 5 лет*
- 17.24%
- 10 лет*
- 9.23%
Сравнение доходности по годам GLDA.DE и SGDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDA.DE Amundi Physical Gold ETC (C) | -5.73% | 48.99% | 34.24% | 9.40% | 7.00% | 3.88% | 12.92% | 6.37% |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | -7.11% | 141.87% | 27.23% | 3.46% | -23.12% | -8.77% | 35.72% | -2.22% |
Correlation
The correlation between GLDA.DE and SGDJ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2019 г. | 0.56 |
The correlation between GLDA.DE and SGDJ has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDA.DE vs. SGDJ — Ранг доходности на риск
GLDA.DE
SGDJ
Сравнение GLDA.DE c SGDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDA.DE | SGDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 2.05 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 5.28 | -2.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDA.DE и SGDJ
Максимальная просадка GLDA.DE за все время составила -22.00%, что меньше максимальной просадки SGDJ в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDA.DE и SGDJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDA.DE | SGDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.00% | -59.10% | +37.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.00% | -35.31% | +13.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.00% | -35.31% | +13.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.00% | -46.84% | +24.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.00% | -31.88% | +9.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -23.78% | +17.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.94% | 13.68% | -5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDA.DE и SGDJ
Текущая волатильность для Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE) составляет 7.96%, в то время как у Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) волатильность равна 18.01%. Это указывает на то, что GLDA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDA.DE | SGDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 18.01% | -10.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.33% | 40.76% | -19.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.15% | 48.89% | -24.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 38.05% | -21.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 38.72% | -22.64% |
Сравнение комиссий GLDA.DE и SGDJ
GLDA.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SGDJ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDA.DE и SGDJ
GLDA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDA.DE Amundi Physical Gold ETC (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 9.31% | 8.37% | 6.55% | 4.55% | 2.46% | 2.20% | 1.97% | 0.65% | 0.00% | 0.14% | 1.77% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
GLDA.DE and SGDJ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDA.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDA.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for SGDJ.
GLDA.DE tracks Gold, while SGDJ tracks Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. They also come from different issuers: Amundi and Sprott. Their fees differ too: 0.12% for GLDA.DE and 0.50% for SGDJ.
Подберите оптимальное распределение для GLDA.DE и SGDJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор