Сравнение GLDA.DE с GLL
GLDA.DE (Amundi Physical Gold ETC (C)) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - GLDA.DE is a Gold fund tracking the Gold, while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, GLDA.DE returned 18.68%/yr vs -27.16%/yr for GLL. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. GLDA.DE charges 0.12%/yr vs 0.95%/yr for GLL.
Доходность
Сравнение доходности GLDA.DE и GLL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLDA.DE торгуется в EUR, в то время как GLL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLDA.DE показывает доходность -5.73%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью 6.12%.
GLDA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.94%
- С начала года
- -5.73%
- 6 месяцев
- -6.84%
- 1 год
- 23.36%
- 3 года*
- 25.84%
- 5 лет*
- 18.68%
- 10 лет*
- —
GLL
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 26.47%
- С начала года
- 6.12%
- 6 месяцев
- 14.60%
- 1 год
- -37.19%
- 3 года*
- -39.30%
- 5 лет*
- -27.16%
- 10 лет*
- -21.11%
Сравнение доходности по годам GLDA.DE и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDA.DE Amundi Physical Gold ETC (C) | -5.73% | 48.99% | 34.24% | 9.40% | 7.00% | 3.88% | 12.92% | 6.37% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 6.12% | -67.23% | -28.93% | -17.46% | 3.95% | 9.26% | -46.30% | -10.95% |
Correlation
The correlation between GLDA.DE and GLL is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2019 г. | -0.61 |
The correlation between GLDA.DE and GLL shifts across timeframes, from -0.72 (1 year) to -0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDA.DE vs. GLL — Ранг доходности на риск
GLDA.DE
GLL
Сравнение GLDA.DE c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDA.DE | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.91 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | -0.57 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | -0.84 | +3.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDA.DE и GLL
Максимальная просадка GLDA.DE за все время составила -22.00%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDA.DE и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDA.DE | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.00% | -99.17% | +77.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.00% | -65.97% | +43.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.00% | -89.17% | +67.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.00% | -91.59% | +69.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.00% | -98.57% | +76.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -84.83% | +78.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.94% | 44.27% | -36.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDA.DE и GLL
Текущая волатильность для Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE) составляет 7.96%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 18.14%. Это указывает на то, что GLDA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDA.DE | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 18.14% | -10.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.33% | 49.15% | -27.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.15% | 57.40% | -33.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 40.02% | -23.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 35.83% | -19.75% |
Сравнение комиссий GLDA.DE и GLL
GLDA.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDA.DE и GLL
Ни GLDA.DE, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLDA.DE and GLL have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDA.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDA.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
GLDA.DE is categorized as Gold, while GLL is Leveraged Commodities. GLDA.DE tracks Gold, while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: Amundi and ProShares. Their fees differ too: 0.12% for GLDA.DE and 0.95% for GLL.
Подберите оптимальное распределение для GLDA.DE и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор