Сравнение GLDA.DE с GLDI
GLDA.DE (Amundi Physical Gold ETC (C)) and GLDI (Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN) are both Precious Metals funds - GLDA.DE tracks the Gold while GLDI tracks the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLDA.DE returned 19.71%/yr vs 12.34%/yr for GLDI. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLDA.DE charges 0.12%/yr vs 0.65%/yr for GLDI.
Доходность
Сравнение доходности GLDA.DE и GLDI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLDA.DE торгуется в EUR, в то время как GLDI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLDA.DE показывает доходность 2.73%, что значительно ниже, чем у GLDI с доходностью 3.95%.
GLDA.DE
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 2.73%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 31.12%
- 3 года*
- 28.03%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- —
GLDI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- 4.99%
- 1 год
- 20.20%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 8.79%
Сравнение доходности по годам GLDA.DE и GLDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDA.DE Amundi Physical Gold ETC (C) | 2.73% | 48.99% | 34.24% | 9.40% | 7.00% | 3.88% | 12.92% | 8.39% |
GLDI Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN | 1.49% | 18.31% | 25.54% | 5.67% | 5.02% | 3.80% | 13.32% | 6.65% |
Correlation
The correlation between GLDA.DE and GLDI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2019 г. | 0.65 |
The correlation between GLDA.DE and GLDI has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDA.DE vs. GLDI — Ранг доходности на риск
GLDA.DE
GLDI
Сравнение GLDA.DE c GLDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDA.DE | GLDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.54 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 5.59 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDA.DE | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.43 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 1.12 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.47 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок GLDA.DE и GLDI
Максимальная просадка GLDA.DE за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки GLDI в -27.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDA.DE и GLDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDA.DE | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -27.73% | +9.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.53% | -13.17% | -3.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.53% | -13.17% | -3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.53% | -13.17% | -3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.01% | -6.57% | -8.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -8.80% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 3.62% | +2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDA.DE и GLDI
Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что GLDA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDA.DE | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 2.55% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.17% | 12.47% | +7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 14.23% | +8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 11.04% | +5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 11.29% | +4.56% |
Сравнение комиссий GLDA.DE и GLDI
GLDA.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GLDI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDA.DE и GLDI
GLDA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 22.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDA.DE Amundi Physical Gold ETC (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLDI Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN | 22.94% | 16.15% | 10.45% | 10.02% | 13.73% | 10.65% | 14.25% | 7.25% | 5.33% | 7.77% | 17.26% | 10.07% |
Часто задаваемые вопросы
GLDA.DE and GLDI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDA.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDA.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for GLDI.
GLDA.DE tracks Gold, while GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. They also come from different issuers: Amundi and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.12% for GLDA.DE and 0.65% for GLDI.
Подберите оптимальное распределение для GLDA.DE и GLDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор