PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLD с XGD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLD с XGD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold Shares (GLD) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO).

GLD и XGD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. XGD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Gold GR CAD. Фонд был запущен 23 мар. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLD и XGD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLD и XGD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares		8.57%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		9.57%156.16%10.18%6.28%-9.58%-5.11%23.53%47.18%-11.55%7.93%
Разные валюты инструментов

GLD торгуется в USD, в то время как XGD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XGD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у XGD.TO с доходностью 2.67%. За последние 10 лет акции GLD уступали акциям XGD.TO по среднегодовой доходности: 13.92% против 16.69% соответственно.

GLD

1 день
3.79%
1 месяц
-11.05%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.05%
1 год
49.33%
3 года*
32.92%
5 лет*
21.58%
10 лет*
13.92%

XGD.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-24.44%
С начала года
2.67%
6 месяцев
16.26%
1 год
92.85%
3 года*
40.31%
5 лет*
22.52%
10 лет*
16.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold Shares

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF

Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL
Часто сравнивают с XGD.TO:
XGD.TO с CGL.TOXGD.TO с ZGD.TOXGD.TO с MNT.TOXGD.TO с ZGLD.SWXGD.TO с BRK-BXGD.TO с XEI.TOXGD.TO с ZGLD.TO

Сравнение комиссий GLD и XGD.TO

GLD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии XGD.TO в 0.61%.

XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF
GLD
SPDR Gold Shares

Доходность на риск

GLD vs. XGD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XGD.TO
Ранг доходности на риск XGD.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGD.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c XGD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDXGD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

2.10

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.36

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

3.22

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.90

11.63

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLD vs. XGD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XGD.TO равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и XGD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDXGD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.10

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

0.66

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.47

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.17

+0.45

Корреляция

Корреляция между GLD и XGD.TO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и XGD.TO

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		0.56%0.62%0.93%1.49%1.80%1.38%0.35%0.54%0.25%0.14%0.09%0.57%

Просадки

Сравнение просадок GLD и XGD.TO

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки XGD.TO в -80.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и XGD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDXGD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-72.55%

+26.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.21%

-28.95%

+9.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

-40.82%

+19.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

-46.96%

+24.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.23%

-17.83%

+4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.17%

-28.37%

+12.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

7.93%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и XGD.TO

Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 11.06%, в то время как у iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) волатильность равна 15.49%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDXGD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.06%

15.49%

-4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.30%

36.07%

-11.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.80%

44.47%

-16.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

34.30%

-16.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

35.45%

-19.58%