PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLD с XDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLD с XDIV.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GLD (SPDR Gold Shares) and XDIV.TO (iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while XDIV.TO is a Dividend fund tracking the MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLD returned 17.08%/yr vs 13.87%/yr for XDIV.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. GLD charges 0.40%/yr vs 0.11%/yr for XDIV.TO.

Доходность

Сравнение доходности GLD и XDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GLD торгуется в USD, в то время как XDIV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDIV.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 19.42%.

GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-9.52%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
22.21%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%

XDIV.TO

1 день
0.38%
1 месяц
2.75%
С начала года
19.42%
6 месяцев
18.53%
1 год
36.69%
3 года*
22.30%
5 лет*
13.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и XDIV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares		-2.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%2.73%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		19.42%31.02%10.48%14.68%-5.50%33.37%-5.29%30.52%-16.81%14.41%

Correlation

The correlation between GLD and XDIV.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold Shares

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL
Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO

Доходность на риск

GLD vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLDXDIV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
4.27

-3.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
6.11

-4.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.82

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

11.38

-10.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

38.12

-35.31

GLD vs. XDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа XDIV.TO равного 4.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и XDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLD и XDIV.TO

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, примерно равная максимальной просадке XDIV.TO в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и XDIV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDXDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-46.32%

+0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.46%

-3.31%

-21.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-12.20%

-12.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-24.74%

+0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.05%

0.00%

-22.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-6.33%

-9.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.49%

0.99%

+7.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и XDIV.TO

SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDXDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

2.43%

+5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.10%

6.86%

+17.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.37%

8.84%

+18.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

12.47%

+5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

17.75%

-1.67%

Сравнение комиссий GLD и XDIV.TO

GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XDIV.TO в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и XDIV.TO

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.25%3.90%4.50%4.42%4.15%3.76%4.85%4.24%5.13%1.92%

Часто задаваемые вопросы

GLD and XDIV.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDIV.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDIV.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

GLD is categorized as Gold, while XDIV.TO is Dividend. GLD tracks LBMA Gold Price PM, while XDIV.TO tracks MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.11% for XDIV.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и XDIV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор