Сравнение GLD с SGLN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold Shares (GLD) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L).
GLD и SGLN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. SGLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLD и SGLN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLD и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 8.57% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 7.34% | 65.25% | 26.06% | 12.89% | -0.12% | -3.46% | 23.28% | 19.23% | -1.55% | 11.36% |
Разные валюты инструментов
GLD торгуется в USD, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью 5.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLD имеют среднегодовую доходность 13.92%, а акции SGLN.L немного отстают с 13.90%.
GLD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 13.92%
SGLN.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -13.24%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 18.30%
- 1 год
- 45.49%
- 3 года*
- 31.95%
- 5 лет*
- 21.31%
- 10 лет*
- 13.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLD и SGLN.L
Доходность на риск
GLD vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
GLD
SGLN.L
Сравнение GLD c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLD | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.73 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.21 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.58 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | 9.91 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLD | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.73 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 1.24 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.88 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.47 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между GLD и SGLN.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и SGLN.L
Ни GLD, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GLD и SGLN.L
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, примерно равная максимальной просадке SGLN.L в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и SGLN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLD | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -41.71% | -3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.21% | -17.57% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.03% | -17.57% | -3.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.00% | -21.91% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.23% | -11.76% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -14.78% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 4.24% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и SGLN.L
SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) с волатильностью 10.34%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLD | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.06% | 10.34% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.30% | 21.57% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.80% | 26.13% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 17.26% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 15.73% | +0.14% |