PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLD с SGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLD и SGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLD и SGLN.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares
8.57%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
7.34%65.25%26.06%12.89%-0.12%-3.46%23.28%19.23%-1.55%11.36%
Разные валюты инструментов

GLD торгуется в USD, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью 5.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLD имеют среднегодовую доходность 13.92%, а акции SGLN.L немного отстают с 13.90%.


GLD

1 день
3.79%
1 месяц
-11.05%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.05%
1 год
49.33%
3 года*
32.92%
5 лет*
21.58%
10 лет*
13.92%

SGLN.L

1 день
0.00%
1 месяц
-13.24%
С начала года
5.43%
6 месяцев
18.30%
1 год
45.49%
3 года*
31.95%
5 лет*
21.31%
10 лет*
13.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Gold Shares

iShares Physical Gold ETC

Сравнение комиссий GLD и SGLN.L


Доходность на риск

GLD vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8787
Ранг коэф-та Мартина

SGLN.L
Ранг доходности на риск SGLN.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLN.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLN.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLN.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLN.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLN.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLDSGLN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.73

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.21

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

2.58

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.90

9.91

-0.01

GLD vs. SGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGLN.L равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и SGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLDSGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.73

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

1.24

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.88

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.47

+0.15

Корреляция

Корреляция между GLD и SGLN.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и SGLN.L

Ни GLD, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLD и SGLN.L

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, примерно равная максимальной просадке SGLN.L в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и SGLN.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GLDSGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-41.71%

-3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.21%

-17.57%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

-17.57%

-3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

-21.91%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.23%

-11.76%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.17%

-14.78%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

4.24%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и SGLN.L

SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) с волатильностью 10.34%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLDSGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.06%

10.34%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.30%

21.57%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.80%

26.13%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

17.26%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

15.73%

+0.14%