Сравнение GLD с PFMN.TO
GLD (SPDR Gold Shares) and PFMN.TO (PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund) are both exchange-traded funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while PFMN.TO is a Long-Short fund actively managed by Picton Mahoney. GLD is passively managed, while PFMN.TO is actively managed. Over the past 5 years, GLD returned 18.31%/yr vs 4.06%/yr for PFMN.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. GLD charges 0.40%/yr vs 4.27%/yr for PFMN.TO.
Доходность
Сравнение доходности GLD и PFMN.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLD торгуется в USD, в то время как PFMN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PFMN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у PFMN.TO с доходностью 1.61%.
GLD
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 29.73%
- 5 лет*
- 18.31%
- 10 лет*
- 12.33%
PFMN.TO
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLD и PFMN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.06% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 7.02% |
PFMN.TO PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund | 1.61% | 9.85% | 6.11% | 5.65% | -0.86% | 6.15% | 19.54% | 0.89% |
Correlation
The correlation between GLD and PFMN.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г. | 0.10 |
The correlation between GLD and PFMN.TO shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. PFMN.TO — Ранг доходности на риск
GLD
PFMN.TO
Сравнение GLD c PFMN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLD | PFMN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.16 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 3.08 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLD и PFMN.TO
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки PFMN.TO в -20.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и PFMN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | PFMN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -20.42% | -25.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.46% | -3.94% | -20.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -5.44% | -19.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -9.34% | -15.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.03% | 0.00% | -20.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -2.47% | -13.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.59% | 1.47% | +7.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и PFMN.TO
SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFMN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | PFMN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 2.16% | +6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.21% | 4.68% | +19.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.49% | 6.11% | +21.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 9.51% | +8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 11.74% | +4.36% |
Сравнение комиссий GLD и PFMN.TO
GLD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PFMN.TO в 4.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и PFMN.TO
GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFMN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFMN.TO PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund | 0.77% | 0.80% | 0.00% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
GLD and PFMN.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 4.27% for PFMN.TO.
GLD is categorized as Gold, while PFMN.TO is Long-Short. They also come from different issuers: State Street and Picton Mahoney. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 4.27% for PFMN.TO.
Подберите оптимальное распределение для GLD и PFMN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор