PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLD с DAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLD с DAX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GLD (SPDR Gold Shares) and DAX (Global X DAX Germany ETF) are both exchange-traded funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while DAX is a Europe Equities fund tracking the DAX Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLD returned 12.15%/yr vs 9.57%/yr for DAX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. GLD charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for DAX.

Доходность

Сравнение доходности GLD и DAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у DAX с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции DAX по среднегодовой доходности: 12.15% против 9.57% соответственно.

GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
23.81%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%

DAX

1 день
0.26%
1 месяц
0.49%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-0.46%
1 год
2.74%
3 года*
16.82%
5 лет*
7.62%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и DAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares		-2.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
DAX
Global X DAX Germany ETF		-1.45%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-22.92%28.23%

Correlation

The correlation between GLD and DAX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2014 г.

0.13

The correlation between GLD and DAX shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GLD и DAX

Секторы
GLD
DAX

Сырьевые материалы

100.0%
5.0%

Коммуникационные услуги

-

5.9%

Потребительский циклический сектор

-

7.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.9%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

19.8%

Здравоохранение

-

5.4%

Промышленность

-

33.8%

Недвижимость

-

1.2%

Технологии

-

15.2%

Коммунальные услуги

-

4.5%

Сырьевые материалы

GLD
100.0%
DAX
5.0%

Коммуникационные услуги

GLD

-

DAX
5.9%

Потребительский циклический сектор

GLD

-

DAX
7.2%

Потребительский защитный сектор

GLD

-

DAX
0.9%

Энергетика

GLD

-

DAX

-

Финансовые услуги

GLD

-

DAX
19.8%

Здравоохранение

GLD

-

DAX
5.4%

Промышленность

GLD

-

DAX
33.8%

Недвижимость

GLD

-

DAX
1.2%

Технологии

GLD

-

DAX
15.2%

Коммунальные услуги

GLD

-

DAX
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold Shares

Global X DAX Germany ETF

Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL
Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с ^NIFTY500DAX с CACDAX с BMW.DEDAX с ^FCHIDAX с QQQDAX с VOO

Доходность на риск

GLD vs. DAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLDDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
0.15

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
0.34

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.04

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

0.19

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

0.58

+2.23

GLD vs. DAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа DAX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLD и DAX

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, примерно равная максимальной просадке DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и DAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-45.58%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.46%

-14.82%

-9.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-16.03%

-8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-39.72%

+15.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.46%

-45.58%

+21.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.05%

-5.39%

-16.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-10.49%

-5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.49%

4.77%

+3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и DAX

SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Global X DAX Germany ETF (DAX) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

5.86%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.10%

14.79%

+9.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.37%

18.01%

+9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

20.44%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

21.25%

-5.17%

Сравнение комиссий GLD и DAX

GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и DAX

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAX
Global X DAX Germany ETF		1.50%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLD and DAX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (7.79%) compared to DAX (5.86%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs DAX's -45.58%.

On 10-year performance, GLD leads with 12.15% vs 9.57% for DAX. On fees, DAX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DAX has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 12.15% return vs 9.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

DAX has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.00% for GLD.

GLD is categorized as Gold, while DAX is Europe Equities. GLD tracks LBMA Gold Price PM, while DAX tracks DAX Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.20% for DAX.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и DAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор