PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLD с BKNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLD с BKNG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while BKNG (Booking Holdings Inc.) is a stock. Over the past 10 years, GLD returned 12.15%/yr vs 12.44%/yr for BKNG. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLD и BKNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и Booking Holdings Inc. (BKNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у BKNG с доходностью -22.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLD имеют среднегодовую доходность 12.15%, а акции BKNG немного впереди с 12.44%.

GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-9.52%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
22.21%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%

BKNG

1 день
0.83%
1 месяц
7.04%
С начала года
-22.63%
6 месяцев
-21.85%
1 год
-21.52%
3 года*
17.23%
5 лет*
12.82%
10 лет*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и BKNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares		-2.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
BKNG
Booking Holdings Inc.		-22.63%8.59%41.31%76.02%-16.00%7.72%8.45%19.24%-0.88%18.53%

Correlation

The correlation between GLD and BKNG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold Shares

Booking Holdings Inc.

Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL
Часто сравнивают с BKNG:
BKNG с EXPEBKNG с ABNBBKNG с VOOBKNG с TEAMBKNG с AAPLBKNG с BEDZBKNG с TCOM

Доходность на риск

GLD vs. BKNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BKNG
Ранг доходности на риск BKNG: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKNG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKNG: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKNG: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKNG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKNG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c BKNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Booking Holdings Inc. (BKNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLDBKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
-0.75

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
-0.93

+2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.89

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

-0.72

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

-1.36

+4.17

GLD vs. BKNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа BKNG равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и BKNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLD и BKNG

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки BKNG в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и BKNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDBKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-99.32%

+53.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.46%

-33.35%

+8.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-33.35%

+8.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-39.53%

+15.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.46%

-47.77%

+23.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.05%

-28.50%

+6.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-47.05%

+30.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.49%

17.53%

-9.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и BKNG

SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Booking Holdings Inc. (BKNG) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDBKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

6.54%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.10%

26.83%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.37%

31.94%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

32.26%

-14.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

32.45%

-16.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и BKNG

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.

ПозицияTTM20252024
BKNG
Booking Holdings Inc.		0.97%0.72%0.70%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLD and BKNG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (7.79%) compared to BKNG (6.54%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs BKNG's -99.32%.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и BKNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор