PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GLCR с SMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLCR с SMST

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GLCR (GlacierShares Nasdaq Iceland ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - GLCR is a Europe Equities fund tracking the MarketVector Iceland Global Total Return Net Index, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. GLCR is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, GLCR returned -6.77% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. GLCR charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for SMST.

Доходность

Сравнение доходности GLCR и SMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLCR показывает доходность -11.69%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.

GLCR

1 день
0.15%
1 месяц
-1.79%
6 месяцев
-13.58%
С начала года
-11.69%
1 год
-6.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMST

1 день
7.64%
1 месяц
37.45%
6 месяцев
-8.12%
С начала года
-31.71%
1 год
257.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLCR и SMST

2026 (YTD)2025
GLCR
GlacierShares Nasdaq Iceland ETF		-11.69%7.26%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		-31.71%42.77%

Correlation

The correlation between GLCR and SMST is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GlacierShares Nasdaq Iceland ETF

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

Часто сравнивают с GLCR:
GLCR с YFYAGLCR с RSMVGLCR с CXRNGLCR с CANEGLCR с WEATGLCR с WXETGLCR с DBEU
Часто сравнивают с SMST:
SMST с NFXSSMST с BRKDSMST с MSTRSMST с GGLSSMST с PLTDSMST с MSTZSMST с TSLZ

Доходность на риск

GLCR vs. SMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLCR
Ранг доходности на риск GLCR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCR: 66
Ранг коэф-та Мартина
SMST
Ранг доходности на риск SMST: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLCR c SMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLCRSMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
1.74

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
2.38

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.31

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

3.04

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

5.82

-6.61

GLCR vs. SMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLCR на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа SMST равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLCR и SMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLCR и SMST

Максимальная просадка GLCR за все время составила -19.29%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCR и SMST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLCRSMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.29%

-99.25%

+79.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.29%

-85.39%

+66.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.90%

-97.32%

+79.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-90.93%

+85.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.56%

44.56%

-36.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GLCR и SMST

Текущая волатильность для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) составляет 3.04%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что GLCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLCRSMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

55.38%

-52.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

135.32%

-122.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

149.40%

-132.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

167.53%

-149.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

167.53%

-149.28%

Сравнение комиссий GLCR и SMST

GLCR берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLCR и SMST

Дивидендная доходность GLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
GLCR
GlacierShares Nasdaq Iceland ETF		1.10%0.97%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLCR and SMST have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMST has higher volatility (55.38%) compared to GLCR (3.04%). In terms of maximum drawdown, GLCR dropped -19.29% vs SMST's -99.25%.

On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -6.77% for GLCR. On fees, GLCR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GLCR has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -6.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLCR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.

GLCR has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.00% for SMST.

GLCR is categorized as Europe Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: Teucrium and Defiance. Their fees differ too: 0.95% for GLCR and 1.29% for SMST.

SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLCR и SMST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор