PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLCR с FSZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLCR с FSZ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GLCR (GlacierShares Nasdaq Iceland ETF) and FSZ (First Trust Switzerland AlphaDEX Fund) are both Europe Equities funds - GLCR tracks the MarketVector Iceland Global Total Return Net Index while FSZ tracks the NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. Both are passively managed. Over the past year, GLCR returned -6.76% vs 11.07% for FSZ. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLCR charges 0.95%/yr vs 0.80%/yr for FSZ.

Доходность

Сравнение доходности GLCR и FSZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLCR показывает доходность -12.59%, что значительно ниже, чем у FSZ с доходностью 2.53%.

GLCR

1 день
-0.79%
1 месяц
-11.61%
С начала года
-12.59%
6 месяцев
-11.75%
1 год
-6.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSZ

1 день
-0.05%
1 месяц
0.06%
С начала года
2.53%
6 месяцев
1.73%
1 год
11.07%
3 года*
13.17%
5 лет*
6.20%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLCR и FSZ

2026 (YTD)2025
GLCR
GlacierShares Nasdaq Iceland ETF		-12.59%7.26%
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		2.53%17.83%

Correlation

The correlation between GLCR and FSZ is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.51

The correlation between GLCR and FSZ has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLCR и FSZ

Секторы
GLCR
FSZ

Финансовые услуги

33.1%
22.0%

Потребительский защитный сектор

21.5%
4.9%

Здравоохранение

18.6%
14.6%

Недвижимость

7.9%
2.4%

Промышленность

6.4%
17.1%

Потребительский циклический сектор

5.7%
7.3%

Сырьевые материалы

5.4%
9.8%

Коммуникационные услуги

1.5%
2.4%

Энергетика

-

-

Технологии

-

4.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

GLCR
33.1%
FSZ
22.0%

Потребительский защитный сектор

GLCR
21.5%
FSZ
4.9%

Здравоохранение

GLCR
18.6%
FSZ
14.6%

Недвижимость

GLCR
7.9%
FSZ
2.4%

Промышленность

GLCR
6.4%
FSZ
17.1%

Потребительский циклический сектор

GLCR
5.7%
FSZ
7.3%

Сырьевые материалы

GLCR
5.4%
FSZ
9.8%

Коммуникационные услуги

GLCR
1.5%
FSZ
2.4%

Энергетика

GLCR

-

FSZ

-

Технологии

GLCR

-

FSZ
4.9%

Коммунальные услуги

GLCR

-

FSZ
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GlacierShares Nasdaq Iceland ETF

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с GLCR:
GLCR с YFYAGLCR с RSMVGLCR с CXRNGLCR с DBEUGLCR с CANEGLCR с WXETGLCR с WEAT
Часто сравнивают с FSZ:
FSZ с EWLFSZ с FLSWFSZ с IAUFSZ с SPYFSZ с EWGFSZ с EZUFSZ с EWI

Доходность на риск

GLCR vs. FSZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLCR
Ранг доходности на риск GLCR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCR: 55
Ранг коэф-та Мартина
FSZ
Ранг доходности на риск FSZ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSZ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSZ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSZ: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSZ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSZ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLCR c FSZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLCRFSZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
0.78

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
1.21

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.14

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

1.07

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

2.61

-3.56

GLCR vs. FSZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLCR на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа FSZ равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLCR и FSZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLCR и FSZ

Максимальная просадка GLCR за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки FSZ в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCR и FSZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLCRFSZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-33.97%

+15.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.74%

-10.39%

-8.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.74%

-4.66%

-14.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-6.98%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.18%

4.24%

+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GLCR и FSZ

GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что GLCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLCRFSZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

4.07%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

11.05%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

14.34%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

19.35%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.57%

18.75%

-0.18%

Сравнение комиссий GLCR и FSZ

GLCR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSZ в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLCR и FSZ

Дивидендная доходность GLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности FSZ в 2.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		2.38%1.80%1.80%2.11%3.50%1.62%1.53%2.01%2.29%1.49%1.93%1.08%
GLCR
GlacierShares Nasdaq Iceland ETF		1.11%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLCR and FSZ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLCR has higher volatility (8.06%) compared to FSZ (4.07%). In terms of maximum drawdown, GLCR dropped -18.74% vs FSZ's -33.97%.

On 1-year performance, FSZ leads with 11.07% vs -6.76% for GLCR. On fees, FSZ is cheaper at 0.80% per year. On volatility, FSZ has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FSZ has performed better with a 11.07% return vs -6.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSZ is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for GLCR.

FSZ has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 1.11% for GLCR.

GLCR tracks MarketVector Iceland Global Total Return Net Index, while FSZ tracks NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. They also come from different issuers: Teucrium and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for GLCR and 0.80% for FSZ.

FSZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLCR и FSZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор