PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLCC.TO с GOEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLCC.TO с GOEX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GLCC.TO (Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF) and GOEX (Global X Gold Explorers ETF) are both exchange-traded funds - GLCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X, while GOEX is a Gold fund tracking the Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. GLCC.TO is actively managed, while GOEX is passively managed. Over the past 10 years, GLCC.TO returned 12.74%/yr vs 12.56%/yr for GOEX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. GLCC.TO charges 0.79%/yr vs 0.65%/yr for GOEX.

Доходность

Сравнение доходности GLCC.TO и GOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GLCC.TO торгуется в CAD, в то время как GOEX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOEX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLCC.TO показывает доходность -9.36%, что значительно выше, чем у GOEX с доходностью -10.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLCC.TO имеют среднегодовую доходность 12.74%, а акции GOEX немного отстают с 12.56%.

GLCC.TO

1 день
1.57%
1 месяц
-12.49%
С начала года
-9.36%
6 месяцев
-12.79%
1 год
45.14%
3 года*
39.81%
5 лет*
21.49%
10 лет*
12.74%

GOEX

1 день
2.03%
1 месяц
-11.03%
С начала года
-10.64%
6 месяцев
-13.80%
1 год
62.75%
3 года*
48.11%
5 лет*
22.28%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLCC.TO и GOEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		-9.36%137.43%20.18%6.19%-1.80%-9.38%15.00%38.71%-0.38%7.32%
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		-10.64%166.74%29.49%-0.44%-9.22%-14.49%31.77%31.09%-7.68%4.98%

Correlation

The correlation between GLCC.TO and GOEX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2011 г.

0.80

The correlation between GLCC.TO and GOEX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLCC.TO и GOEX

Секторы
GLCC.TO
GOEX

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GLCC.TO
100.0%
GOEX
100.0%

Коммуникационные услуги

GLCC.TO

-

GOEX

-

Потребительский циклический сектор

GLCC.TO

-

GOEX

-

Потребительский защитный сектор

GLCC.TO

-

GOEX

-

Энергетика

GLCC.TO

-

GOEX

-

Финансовые услуги

GLCC.TO

-

GOEX

-

Здравоохранение

GLCC.TO

-

GOEX

-

Промышленность

GLCC.TO

-

GOEX
0.1%

Недвижимость

GLCC.TO

-

GOEX

-

Технологии

GLCC.TO

-

GOEX

-

Коммунальные услуги

GLCC.TO

-

GOEX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF

Global X Gold Explorers ETF

Часто сравнивают с GLCC.TO:
GLCC.TO с AMAX.TOGLCC.TO с DXMO.TOGLCC.TO с IGLDGLCC.TO с GLDI.LGLCC.TO с BCCCGLCC.TO с WAF.AXGLCC.TO с 4GLD.DE
Часто сравнивают с GOEX:
GOEX с GLDGOEX с SILGOEX с RINGGOEX с XMEGOEX с COPXGOEX с URAGOEX с IAU

Доходность на риск

GLCC.TO vs. GOEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLCC.TO
Ранг доходности на риск GLCC.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCC.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCC.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCC.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCC.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCC.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
GOEX
Ранг доходности на риск GOEX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOEX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOEX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOEX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOEX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOEX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLCC.TO c GOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLCC.TOGOEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.22

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
1.66

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

1.64

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.60

4.22

-0.62

GLCC.TO vs. GOEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLCC.TO на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOEX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLCC.TO и GOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLCC.TO и GOEX

Максимальная просадка GLCC.TO за все время составила -81.37%, что меньше максимальной просадки GOEX в -85.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCC.TO и GOEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLCC.TOGOEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.37%

-85.69%

+4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.03%

-38.38%

+5.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.03%

-38.38%

+5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

-43.11%

+5.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

-50.14%

+5.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.29%

-33.93%

+3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.08%

-56.24%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.57%

14.91%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GLCC.TO и GOEX

Текущая волатильность для Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) составляет 16.32%, в то время как у Global X Gold Explorers ETF (GOEX) волатильность равна 18.64%. Это указывает на то, что GLCC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLCC.TOGOEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.32%

18.64%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.82%

42.90%

-6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.14%

51.74%

-7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.56%

39.98%

-7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.26%

40.52%

-8.26%

Сравнение комиссий GLCC.TO и GOEX

GLCC.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GOEX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLCC.TO и GOEX

Дивидендная доходность GLCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.55%, что больше доходности GOEX в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		9.55%6.01%10.30%11.16%10.08%6.31%6.47%4.58%5.62%7.08%8.75%2.32%
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		2.42%2.08%2.46%0.05%1.04%2.35%2.62%1.60%0.00%0.00%38.91%11.70%

Часто задаваемые вопросы

GLCC.TO and GOEX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GOEX is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GOEX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for GLCC.TO.

GLCC.TO is categorized as Derivative Income, while GOEX is Gold. Their fees differ too: 0.79% for GLCC.TO and 0.65% for GOEX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLCC.TO и GOEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор