Сравнение GLCC.TO с GOEX
GLCC.TO (Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF) and GOEX (Global X Gold Explorers ETF) are both exchange-traded funds - GLCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X, while GOEX is a Materials fund tracking the Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. GLCC.TO is actively managed, while GOEX is passively managed. Over the past 10 years, GLCC.TO returned 14.52%/yr vs 14.81%/yr for GOEX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GLCC.TO charges 0.79%/yr vs 0.65%/yr for GOEX.
Доходность
Сравнение доходности GLCC.TO и GOEX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLCC.TO торгуется в CAD, в то время как GOEX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOEX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLCC.TO показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у GOEX с доходностью -3.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLCC.TO имеют среднегодовую доходность 14.52%, а акции GOEX немного впереди с 14.81%.
GLCC.TO
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 60.20%
- 3 года*
- 40.99%
- 5 лет*
- 21.30%
- 10 лет*
- 14.52%
GOEX
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -3.81%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 66.37%
- 3 года*
- 48.01%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 14.81%
Сравнение доходности по годам GLCC.TO и GOEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF | -0.45% | 137.43% | 20.18% | 6.19% | -1.80% | -9.37% | 15.00% | 38.72% | -0.38% | 7.33% |
GOEX Global X Gold Explorers ETF | -3.81% | 166.68% | 29.64% | -0.26% | -8.54% | -15.23% | 32.70% | 30.01% | -7.62% | 5.44% |
Correlation
The correlation between GLCC.TO and GOEX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2011 г. | 0.82 |
The correlation between GLCC.TO and GOEX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GLCC.TO и GOEX
Секторы
GLCC.TO
GOEX
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
GLCC.TO
GOEX
Коммуникационные услуги
GLCC.TO
-
GOEX
-
Потребительский циклический сектор
GLCC.TO
-
GOEX
-
Потребительский защитный сектор
GLCC.TO
-
GOEX
-
Энергетика
GLCC.TO
-
GOEX
-
Финансовые услуги
GLCC.TO
-
GOEX
-
Здравоохранение
GLCC.TO
-
GOEX
-
Промышленность
GLCC.TO
-
GOEX
-
Недвижимость
GLCC.TO
-
GOEX
-
Технологии
GLCC.TO
-
GOEX
-
Коммунальные услуги
GLCC.TO
-
GOEX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLCC.TO vs. GOEX — Ранг доходности на риск
GLCC.TO
GOEX
Сравнение GLCC.TO c GOEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLCC.TO | GOEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.05 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 5.18 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLCC.TO | GOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.39 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.62 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.39 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок GLCC.TO и GOEX
Максимальная просадка GLCC.TO за все время составила -71.12%, что меньше максимальной просадки GOEX в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCC.TO и GOEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLCC.TO | GOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.12% | -85.66% | +14.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.86% | -32.56% | +3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.86% | -32.56% | +3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | -42.46% | +4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.83% | -50.86% | +6.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.43% | -28.76% | +5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.43% | -56.26% | +21.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.61% | 12.85% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLCC.TO и GOEX
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX) имеют волатильность 14.96% и 14.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLCC.TO | GOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.96% | 14.37% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.13% | 38.65% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.70% | 47.85% | -6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.94% | 36.19% | -4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.95% | 37.83% | -5.88% |
Сравнение комиссий GLCC.TO и GOEX
GLCC.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GOEX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLCC.TO и GOEX
Дивидендная доходность GLCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что больше доходности GOEX в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF | 8.69% | 6.01% | 10.30% | 11.16% | 10.08% | 6.31% | 6.47% | 4.58% | 5.62% | 7.09% | 9.21% | 11.63% |
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 2.19% | 2.08% | 2.46% | 0.05% | 1.04% | 2.35% | 2.62% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 38.91% | 11.70% |
Часто задаваемые вопросы
GLCC.TO and GOEX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOEX is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOEX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for GLCC.TO.
GLCC.TO is categorized as Derivative Income, while GOEX is Materials. Their fees differ too: 0.79% for GLCC.TO and 0.65% for GOEX.
Подберите оптимальное распределение для GLCC.TO и GOEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор