PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLCC.TO с FDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLCC.TO с FDV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV).

GLCC.TO и FDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г.. FDV - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 15 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GLCC.TO и FDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLCC.TO и FDV

2026 (YTD)2025202420232022
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		5.98%137.43%20.18%6.19%7.16%
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		9.92%5.92%24.23%-4.31%3.56%
Разные валюты инструментов

GLCC.TO торгуется в CAD, в то время как FDV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FDV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLCC.TO показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у FDV с доходностью 9.92%.

GLCC.TO

1 день
5.95%
1 месяц
-18.48%
С начала года
5.98%
6 месяцев
20.90%
1 год
86.11%
3 года*
43.56%
5 лет*
25.34%
10 лет*
17.68%

FDV

1 день
0.73%
1 месяц
-1.39%
С начала года
9.92%
6 месяцев
9.43%
1 год
9.16%
3 года*
12.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Часто сравнивают с GLCC.TO:
GLCC.TO с AMAX.TOGLCC.TO с DXMO.TOGLCC.TO с BCCCGLCC.TO с GLDI.LGLCC.TO с WAF.AXGLCC.TO с IGLDGLCC.TO с 4GLD.DE
Часто сравнивают с FDV:
FDV с CGDVFDV с FDVVFDV с QQQFDV с SCHDFDV с DGRWFDV с KTECFDV с SPHD

Сравнение комиссий GLCC.TO и FDV

GLCC.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FDV в 0.50%.

GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Доходность на риск

GLCC.TO vs. FDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLCC.TO
Ранг доходности на риск GLCC.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCC.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCC.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FDV
Ранг доходности на риск FDV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDV: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLCC.TO c FDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLCC.TOFDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

0.64

+1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

0.96

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.13

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.04

0.83

+2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.66

2.29

+9.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLCC.TO vs. FDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLCC.TO на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа FDV равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLCC.TO и FDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLCC.TOFDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

0.64

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.94

-0.94

Корреляция

Корреляция между GLCC.TO и FDV составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLCC.TO и FDV

Дивидендная доходность GLCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности FDV в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		6.21%6.01%10.30%11.16%10.08%6.31%6.47%4.58%5.62%7.09%9.21%11.63%
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		2.98%3.11%3.12%3.54%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLCC.TO и FDV

Максимальная просадка GLCC.TO за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки FDV в -14.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCC.TO и FDV.

Загрузка...

Показатели просадок

GLCC.TOFDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-16.70%

-54.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.86%

-11.02%

-17.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.48%

-3.30%

-15.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.62%

-3.99%

-30.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

2.75%

+4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GLCC.TO и FDV

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) имеет более высокую волатильность в 17.09% по сравнению с Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что GLCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLCC.TOFDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.09%

3.39%

+13.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.47%

7.31%

+27.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.29%

14.29%

+27.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.17%

12.05%

+19.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.75%

12.05%

+19.70%